Сравнение MLFIX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
MLFIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MLFIX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLFIX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLFIX MFS Lifetime 2040 Fund | -0.48% | 15.08% | 12.35% | 16.29% | -15.32% | 18.94% | 13.13% | 26.08% | -7.51% | 20.79% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, MLFIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции MLFIX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 9.94% против 5.47% соответственно.
MLFIX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 9.94%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLFIX и URINX
MLFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MLFIX vs. URINX — Ранг доходности на риск
MLFIX
URINX
Сравнение MLFIX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLFIX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.83 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.62 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.52 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 10.91 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLFIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.83 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.73 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.95 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.11 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между MLFIX и URINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLFIX и URINX
Дивидендная доходность MLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLFIX MFS Lifetime 2040 Fund | 7.82% | 7.79% | 5.41% | 3.58% | 6.61% | 8.92% | 3.07% | 5.79% | 6.06% | 3.56% | 6.91% | 2.20% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок MLFIX и URINX
Максимальная просадка MLFIX за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLFIX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLFIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -15.27% | -39.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -4.41% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | -15.27% | -7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.66% | -15.27% | -16.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -2.81% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -1.93% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.02% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLFIX и URINX
MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что MLFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLFIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 2.61% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.11% | 3.83% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 6.07% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.64% | 6.23% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 5.79% | +8.14% |