Сравнение MLFIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MLFIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLFIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между MLFIX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MLFIX и SPY
Основные характеристики
MLFIX:
0.59
SPY:
0.72
MLFIX:
0.90
SPY:
1.13
MLFIX:
1.13
SPY:
1.17
MLFIX:
0.54
SPY:
0.76
MLFIX:
2.03
SPY:
3.04
MLFIX:
3.86%
SPY:
4.72%
MLFIX:
13.30%
SPY:
20.06%
MLFIX:
-52.79%
SPY:
-55.19%
MLFIX:
-4.81%
SPY:
-7.25%
Доходность по периодам
С начала года, MLFIX показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции MLFIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.24% против 12.45% соответственно.
MLFIX
1.60%
0.66%
-1.00%
6.88%
9.13%
5.24%
SPY
-3.01%
0.40%
-0.12%
13.65%
16.65%
12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLFIX и SPY
MLFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MLFIX и SPY
MLFIX
SPY
Сравнение MLFIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLFIX и SPY
Дивидендная доходность MLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности SPY в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLFIX MFS Lifetime 2040 Fund | 2.87% | 2.92% | 1.94% | 2.71% | 5.06% | 1.42% | 1.97% | 2.71% | 2.44% | 1.33% | 1.45% | 3.55% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.26% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок MLFIX и SPY
Максимальная просадка MLFIX за все время составила -52.79%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLFIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLFIX и SPY
Текущая волатильность для MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) составляет 9.27%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что MLFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.