Сравнение MLFIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MLFIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MLFIX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLFIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLFIX MFS Lifetime 2040 Fund | -2.51% | 15.08% | 12.35% | 16.29% | -15.32% | 18.94% | 13.13% | 26.08% | -7.51% | 20.79% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MLFIX показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции MLFIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.72% против 13.98% соответственно.
MLFIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 9.72%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLFIX и SPY
MLFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MLFIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
MLFIX
SPY
Сравнение MLFIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLFIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.93 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.53 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 7.30 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLFIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.93 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.56 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между MLFIX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLFIX и SPY
Дивидендная доходность MLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLFIX MFS Lifetime 2040 Fund | 7.99% | 7.79% | 5.41% | 3.58% | 6.61% | 8.92% | 3.07% | 5.79% | 6.06% | 3.56% | 6.91% | 2.20% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MLFIX и SPY
Максимальная просадка MLFIX за все время составила -54.99%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLFIX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLFIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -55.19% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -12.05% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | -24.50% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.66% | -33.72% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -6.24% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -9.09% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.52% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLFIX и SPY
Текущая волатильность для MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) составляет 3.51%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что MLFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLFIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 5.31% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 9.47% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 19.05% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 17.06% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 17.92% | -4.00% |