PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MLFIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MLFIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLFIX и SPY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLFIX
MFS Lifetime 2040 Fund
-2.51%15.08%12.35%16.29%-15.32%18.94%13.13%26.08%-7.51%20.79%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, MLFIX показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции MLFIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.72% против 13.98% соответственно.


MLFIX

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-0.96%
1 год
12.20%
3 года*
11.85%
5 лет*
7.09%
10 лет*
9.72%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MFS Lifetime 2040 Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий MLFIX и SPY

MLFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MLFIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MLFIX
Ранг доходности на риск MLFIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLFIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLFIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLFIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLFIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLFIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLFIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MLFIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.93

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.53

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

7.30

-1.92

MLFIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLFIX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLFIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MLFIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.93

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.69

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.56

-0.12

Корреляция

Корреляция между MLFIX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MLFIX и SPY

Дивидендная доходность MLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности SPY в 1.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLFIX
MFS Lifetime 2040 Fund
7.99%7.79%5.41%3.58%6.61%8.92%3.07%5.79%6.06%3.56%6.91%2.20%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MLFIX и SPY

Максимальная просадка MLFIX за все время составила -54.99%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLFIX и SPY.


Загрузка...

Показатели просадок


MLFIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.99%

-55.19%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-12.05%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-24.50%

+2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.66%

-33.72%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-6.24%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-9.09%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.52%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MLFIX и SPY

Текущая волатильность для MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) составляет 3.51%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что MLFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MLFIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

5.31%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

9.47%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

19.05%

-6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

17.06%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

17.92%

-4.00%