PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLFIX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLFIX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

MLFIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MLFIX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLFIX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MLFIX
MFS Lifetime 2040 Fund		-0.48%15.08%12.35%16.29%-15.32%18.94%13.13%7.96%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, MLFIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

MLFIX

1 день
2.08%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.96%
1 год
14.12%
3 года*
12.62%
5 лет*
7.28%
10 лет*
9.94%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime 2040 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с MLFIX:
MLFIX с SCHBMLFIX с SPYMLFIX с MEIIXMLFIX с MFEIXMLFIX с MINIXMLFIX с PDDDXMLFIX с PPLIX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с TRRLXFRKMX с RFGTXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с FNGLX

Сравнение комиссий MLFIX и FRKMX

MLFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
MLFIX
MFS Lifetime 2040 Fund

Доходность на риск

MLFIX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLFIX
Ранг доходности на риск MLFIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLFIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLFIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLFIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLFIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLFIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLFIX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLFIXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.72

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.41

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.35

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

9.34

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLFIX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLFIX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа FRKMX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLFIX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLFIXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.72

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.71

-0.26

Корреляция

Корреляция между MLFIX и FRKMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLFIX и FRKMX

Дивидендная доходность MLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLFIX
MFS Lifetime 2040 Fund		7.82%7.79%5.41%3.58%6.61%8.92%3.07%5.79%6.06%3.56%6.91%2.20%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLFIX и FRKMX

Максимальная просадка MLFIX за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLFIX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLFIXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.99%

-16.04%

-38.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-3.42%

-6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-16.04%

-6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-2.44%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-3.64%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

0.86%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MLFIX и FRKMX

MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что MLFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLFIXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.14%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

2.95%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

4.63%

+7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

5.23%

+7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

5.14%

+8.79%