PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLFIX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLFIX с MFEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и MFS Growth I (MFEIX).

MLFIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MLFIX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLFIX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLFIX
MFS Lifetime 2040 Fund		-2.51%15.08%12.35%16.29%-15.32%18.94%13.13%26.08%-7.51%20.79%
MFEIX
MFS Growth I		-13.62%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, MLFIX показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -13.62%. За последние 10 лет акции MLFIX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 9.72% против 15.44% соответственно.

MLFIX

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-0.96%
1 год
12.20%
3 года*
11.85%
5 лет*
7.09%
10 лет*
9.72%

MFEIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.06%
С начала года
-13.62%
6 месяцев
-14.22%
1 год
6.53%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.89%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime 2040 Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с MLFIX:
MLFIX с SCHBMLFIX с SPYMLFIX с FFGZXMLFIX с FIKFXMLFIX с FRHMXMLFIX с MDIJXMLFIX с MEIIX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с QQQMMFEIX с TBCIX

Сравнение комиссий MLFIX и MFEIX

MLFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MFEIX в 0.60%.

MFEIX
MFS Growth I
MLFIX
MFS Lifetime 2040 Fund

Доходность на риск

MLFIX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLFIX
Ранг доходности на риск MLFIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLFIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLFIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLFIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLFIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLFIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLFIX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLFIXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.30

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.59

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

0.22

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

0.74

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLFIX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLFIX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLFIX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLFIXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.30

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.41

+0.03

Корреляция

Корреляция между MLFIX и MFEIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLFIX и MFEIX

Дивидендная доходность MLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что меньше доходности MFEIX в 17.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLFIX
MFS Lifetime 2040 Fund		7.99%7.79%5.41%3.58%6.61%8.92%3.07%5.79%6.06%3.56%6.91%2.20%
MFEIX
MFS Growth I		17.36%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MLFIX и MFEIX

Максимальная просадка MLFIX за все время составила -54.99%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLFIX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLFIXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.99%

-72.24%

+17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-17.30%

+7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-36.11%

+13.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.66%

-36.11%

+4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-17.30%

+10.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-23.85%

+16.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

5.06%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MLFIX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) составляет 3.51%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что MLFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLFIXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

5.58%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

12.05%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

21.56%

-9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

21.87%

-9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

21.16%

-7.24%