График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Lifetime 2040 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) показал доход в -2.51% с начала года и 12.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MLFIX составила 9.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
MFS Lifetime 2040 Fund
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 9.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MLFIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.89% | 1.87% | -6.99% | -2.51% | |||||||||
| 2025 | 3.35% | -0.65% | -2.61% | 0.10% | 4.42% | 3.55% | 0.48% | 2.46% | 1.66% | 0.23% | 0.86% | 0.49% | 15.08% |
| 2024 | 0.16% | 3.23% | 3.35% | -3.34% | 3.56% | 0.46% | 2.76% | 1.89% | 1.81% | -1.92% | 3.67% | -3.54% | 12.35% |
| 2023 | 6.60% | -3.01% | 1.31% | 0.94% | -1.92% | 5.23% | 2.82% | -2.03% | -4.04% | -2.63% | 7.62% | 5.20% | 16.29% |
| 2022 | -4.65% | -1.95% | 1.31% | -6.05% | 0.77% | -7.86% | 6.99% | -3.71% | -8.40% | 5.78% | 6.65% | -3.73% | -15.32% |
| 2021 | -0.48% | 2.53% | 2.73% | 4.54% | 1.42% | 1.11% | 1.52% | 2.11% | -3.44% | 4.23% | -2.46% | 4.04% | 18.94% |
Метрики бенчмарка
MFS Lifetime 2040 Fund: годовая альфа составляет 0.34%, бета — 0.85, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 30.09.2005.
- Этот фонд участвовал в 92.40% снижения S&P 500 Index, но только в 89.09% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.85 и R² 0.93 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.34%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 89.09%
- Участие в снижении
- 92.40%
Комиссия
Комиссия MLFIX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MLFIX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MLFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.90 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 6.61 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MLFIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Lifetime 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.61 | $1.61 | $1.05 | $0.65 | $1.07 | $1.82 | $0.57 | $0.99 | $0.87 | $0.58 | $0.97 | $0.30 |
Дивидендный доход | 7.99% | 7.79% | 5.41% | 3.58% | 6.61% | 8.92% | 3.07% | 5.79% | 6.06% | 3.56% | 6.91% | 2.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Lifetime 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $1.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $1.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $1.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MFS Lifetime 2040 Fund показал максимальную просадку в 54.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 887 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Lifetime 2040 Fund составляет 7.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.99% | 15 окт. 2007 г. | 352 | 9 мар. 2009 г. | 887 | 12 сент. 2012 г. | 1239 |
| -31.66% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 134 |
| -22.37% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 331 | 9 февр. 2024 г. | 565 |
| -16.72% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 309 |
| -16.3% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 300 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...