PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLFIX с MDIJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLFIX с MDIJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX).

MLFIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MLFIX и MDIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLFIX и MDIJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLFIX
MFS Lifetime 2040 Fund		-0.48%15.08%12.35%16.29%-15.32%18.94%13.13%26.08%-7.51%20.79%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		-0.22%27.84%6.41%14.37%-17.12%7.69%15.26%26.00%-11.05%30.29%

Доходность по периодам

С начала года, MLFIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у MDIJX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции MLFIX превзошли акции MDIJX по среднегодовой доходности: 9.94% против 9.18% соответственно.

MLFIX

1 день
2.08%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.96%
1 год
14.12%
3 года*
12.62%
5 лет*
7.28%
10 лет*
9.94%

MDIJX

1 день
2.55%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.95%
3 года*
13.01%
5 лет*
6.11%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime 2040 Fund

MFS International Diversification Fund

Часто сравнивают с MLFIX:
MLFIX с SCHBMLFIX с SPYMLFIX с MEIIXMLFIX с MFEIXMLFIX с MINIXMLFIX с PDDDXMLFIX с PPLIX
Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с BRXIXMDIJX с SSGVXMDIJX с DBAWMDIJX с ARTKXMDIJX с MAILXMDIJX с VEU

Сравнение комиссий MLFIX и MDIJX

MLFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MDIJX в 0.82%.

MDIJX
MFS International Diversification Fund
MLFIX
MFS Lifetime 2040 Fund

Доходность на риск

MLFIX vs. MDIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLFIX
Ранг доходности на риск MLFIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLFIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLFIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLFIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLFIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLFIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLFIX c MDIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLFIXMDIJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.48

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.96

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.70

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

6.69

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLFIX vs. MDIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLFIX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIJX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLFIX и MDIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLFIXMDIJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.48

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.44

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.63

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.45

0.00

Корреляция

Корреляция между MLFIX и MDIJX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLFIX и MDIJX

Дивидендная доходность MLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности MDIJX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLFIX
MFS Lifetime 2040 Fund		7.82%7.79%5.41%3.58%6.61%8.92%3.07%5.79%6.06%3.56%6.91%2.20%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		5.18%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%

Просадки

Сравнение просадок MLFIX и MDIJX

Максимальная просадка MLFIX за все время составила -54.99%, примерно равная максимальной просадке MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLFIX и MDIJX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLFIXMDIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.99%

-56.60%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-11.40%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-30.19%

+7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.66%

-30.19%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-9.03%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-9.14%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.90%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MLFIX и MDIJX

Текущая волатильность для MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) составляет 4.25%, в то время как у MFS International Diversification Fund (MDIJX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что MLFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLFIXMDIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

6.30%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

9.37%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

13.99%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

14.09%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

14.64%

-0.71%