Сравнение MLFIX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
MLFIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MLFIX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLFIX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLFIX MFS Lifetime 2040 Fund | -0.48% | 15.08% | 12.35% | 16.29% | -15.32% | 18.94% | 13.13% | 26.08% | -7.51% | 20.79% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, MLFIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции MLFIX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 9.94% против 3.93% соответственно.
MLFIX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 9.94%
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLFIX и FIKFX
MLFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MLFIX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
MLFIX
FIKFX
Сравнение MLFIX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLFIX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.63 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.30 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.20 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 9.11 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLFIX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.63 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.90 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.96 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между MLFIX и FIKFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLFIX и FIKFX
Дивидендная доходность MLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLFIX MFS Lifetime 2040 Fund | 7.82% | 7.79% | 5.41% | 3.58% | 6.61% | 8.92% | 3.07% | 5.79% | 6.06% | 3.56% | 6.91% | 2.20% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок MLFIX и FIKFX
Максимальная просадка MLFIX за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLFIX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLFIX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -15.03% | -39.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -3.32% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | -15.03% | -7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.66% | -15.03% | -16.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -2.37% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -1.74% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 0.80% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLFIX и FIKFX
MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что MLFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLFIX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 2.05% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.11% | 2.85% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 4.39% | +8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.64% | 5.07% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 4.40% | +9.53% |