PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLFIX с MITTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLFIX с MITTX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MLFIX (MFS Lifetime 2040 Fund) and MITTX (MFS Massachusetts Investors Trust) are both mutual funds - MLFIX is a Target Retirement Date fund managed by MFS, while MITTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MLFIX returned 10.49%/yr vs 13.55%/yr for MITTX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MLFIX charges 0.00%/yr vs 0.70%/yr for MITTX.

Доходность

Сравнение доходности MLFIX и MITTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLFIX показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у MITTX с доходностью 7.99%. За последние 10 лет акции MLFIX уступали акциям MITTX по среднегодовой доходности: 10.49% против 13.55% соответственно.

MLFIX

1 день
0.40%
1 месяц
1.21%
С начала года
8.63%
6 месяцев
9.02%
1 год
18.54%
3 года*
15.51%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.49%

MITTX

1 день
0.37%
1 месяц
1.64%
С начала года
7.99%
6 месяцев
8.42%
1 год
20.77%
3 года*
17.79%
5 лет*
10.16%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLFIX и MITTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLFIX
MFS Lifetime 2040 Fund		8.63%15.08%12.35%16.29%-15.32%18.94%13.13%26.08%-7.51%20.79%
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		7.99%13.67%19.69%19.26%-16.27%26.73%18.72%31.92%-5.56%23.55%

Correlation

The correlation between MLFIX and MITTX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2005 г.

0.94

The correlation between MLFIX and MITTX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime 2040 Fund

MFS Massachusetts Investors Trust

Часто сравнивают с MLFIX:
MLFIX с SCHBMLFIX с SPYMLFIX с MDIJXMLFIX с MINIXMLFIX с MEIIXMLFIX с FIKFXMLFIX с MFEIX
Часто сравнивают с MITTX:
MITTX с SPYMITTX с VFIAXMITTX с PRFDXMITTX с VTIMITTX с ELFNXMITTX с ^GSPCMITTX с ILCB

Доходность на риск

MLFIX vs. MITTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLFIX
Ранг доходности на риск MLFIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLFIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLFIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLFIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLFIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLFIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MITTX
Ранг доходности на риск MITTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITTX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLFIX c MITTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLFIXMITTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.84

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.56

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.11

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

9.18

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLFIX vs. MITTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLFIX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MITTX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLFIX и MITTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLFIXMITTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.84

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.04

Просадки

Сравнение просадок MLFIX и MITTX

Максимальная просадка MLFIX за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки MITTX в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLFIX и MITTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLFIXMITTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.99%

-49.54%

-5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-9.76%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.76%

-16.10%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-23.27%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.66%

-33.45%

+1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.10%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-10.54%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.24%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MLFIX и MITTX

MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) имеют волатильность 2.56% и 2.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLFIXMITTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.44%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

8.55%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.14%

11.23%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

15.68%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

17.21%

-3.27%

Сравнение комиссий MLFIX и MITTX

MLFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MITTX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLFIX и MITTX

Дивидендная доходность MLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности MITTX в 13.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		13.27%14.33%14.47%10.96%9.35%8.66%8.14%7.58%13.49%7.27%5.55%6.02%
MLFIX
MFS Lifetime 2040 Fund		7.17%7.79%5.41%3.58%6.61%8.92%3.07%5.79%6.06%3.56%6.91%2.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MLFIX and MITTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MLFIX has higher volatility (2.56%) compared to MITTX (2.44%). In terms of maximum drawdown, MLFIX dropped -54.99% vs MITTX's -49.54%.

MLFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLFIX и MITTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор