Сравнение MLFIX с MEIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и MFS Value Fund (MEIAX).
MLFIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MLFIX и MEIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLFIX и MEIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLFIX MFS Lifetime 2040 Fund | -2.51% | 15.08% | 12.35% | 16.29% | -15.32% | 18.94% | 13.13% | 26.08% | -7.51% | 20.79% |
MEIAX MFS Value Fund | -0.62% | 12.97% | 11.60% | 7.92% | -6.25% | 25.11% | 3.71% | 29.73% | -10.11% | 16.97% |
Доходность по периодам
С начала года, MLFIX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью -0.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLFIX имеют среднегодовую доходность 9.72%, а акции MEIAX немного отстают с 9.47%.
MLFIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 9.72%
MEIAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLFIX и MEIAX
MLFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.
Доходность на риск
MLFIX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск
MLFIX
MEIAX
Сравнение MLFIX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLFIX | MEIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.63 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.95 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.75 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 3.31 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLFIX | MEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.63 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.57 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.57 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между MLFIX и MEIAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLFIX и MEIAX
Дивидендная доходность MLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что меньше доходности MEIAX в 9.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLFIX MFS Lifetime 2040 Fund | 7.99% | 7.79% | 5.41% | 3.58% | 6.61% | 8.92% | 3.07% | 5.79% | 6.06% | 3.56% | 6.91% | 2.20% |
MEIAX MFS Value Fund | 9.59% | 9.34% | 9.10% | 8.21% | 7.36% | 3.10% | 2.42% | 2.97% | 3.36% | 3.87% | 2.84% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок MLFIX и MEIAX
Максимальная просадка MLFIX за все время составила -54.99%, примерно равная максимальной просадке MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLFIX и MEIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLFIX | MEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -52.85% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -11.10% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | -17.72% | -4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.66% | -36.71% | +5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -6.57% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -6.57% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.51% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLFIX и MEIAX
MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с MFS Value Fund (MEIAX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что MLFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLFIX | MEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 3.12% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 7.69% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 14.77% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 13.90% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 16.54% | -2.62% |