PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MKL с AIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MKL с AIR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MKL (Markel Group Inc.) and AIR (AAR Corp.) are both stocks. MKL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while AIR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MKL returned 7.61%/yr vs 19.00%/yr for AIR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKL и AIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Markel Group Inc. (MKL) и AAR Corp. (AIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKL показывает доходность -8.76%, что значительно ниже, чем у AIR с доходностью 61.23%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям AIR по среднегодовой доходности: 7.61% против 19.00% соответственно.

MKL

1 день
2.00%
1 месяц
4.33%
6 месяцев
-5.90%
С начала года
-8.76%
1 год
-1.76%
3 года*
12.05%
5 лет*
10.03%
10 лет*
7.61%

AIR

1 день
-1.66%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
26.23%
С начала года
61.23%
1 год
78.26%
3 года*
31.72%
5 лет*
29.70%
10 лет*
19.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKL и AIR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKL
Markel Group Inc.		-8.76%24.53%21.57%7.77%6.77%19.42%-9.61%10.13%-8.87%25.94%
AIR
AAR Corp.		61.23%35.10%-1.79%38.98%15.04%7.76%-19.25%21.74%-4.31%19.89%

Correlation

The correlation between MKL and AIR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г.

0.26

The correlation between MKL and AIR shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKL:

$24.54B

AIR:

$5.31B

EPS

MKL:

$201.50

AIR:

$4.63

Коэффициент P/E

MKL:

9.73

AIR:

28.86

Коэффициент PEG

MKL:

0.18

AIR:

10.10

Коэффициент P/S

MKL:

0.97

AIR:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

MKL:

$16.57B

AIR:

$3.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKL:

$7.80B

AIR:

$595.50M

EBITDA (12 мес.)

MKL:

$2.55B

AIR:

$214.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Markel Group Inc.

AAR Corp.

Часто сравнивают с MKL:
MKL с BRK-BMKL с SPYMKL с FFH.TOMKL с VOOMKL с APOMKL с LMKL с FRFHF
Часто сравнивают с AIR:
AIR с AIR.PAAIR с SPYAIR с CPRTAIR с AVAVAIR с VOOAIR с LHXAIR с BA

Доходность на риск

MKL vs. AIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKL
Ранг доходности на риск MKL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AIR
Ранг доходности на риск AIR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKL c AIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Group Inc. (MKL) и AAR Corp. (AIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKLAIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.85

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
2.62

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

3.95

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

9.24

-9.43

MKL vs. AIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа AIR равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKL и AIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKL и AIR

Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, что меньше максимальной просадки AIR в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и AIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKLAIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-89.04%

+27.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-19.92%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-35.72%

+15.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.87%

-35.72%

+6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.66%

-81.77%

+37.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-7.05%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-34.61%

+23.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.23%

8.49%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MKL и AIR

Текущая волатильность для Markel Group Inc. (MKL) составляет 6.08%, в то время как у AAR Corp. (AIR) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что MKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKLAIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

10.75%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

32.78%

-18.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

42.55%

-23.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

35.66%

-13.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.30%

45.26%

-19.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKL и AIR

Ни MKL, ни AIR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIR
AAR Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.67%0.80%0.76%0.91%1.14%
MKL
Markel Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKL и AIR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Markel Group Inc. и AAR Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.55B
845.10M
(MKL) Общая выручка
(AIR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MKL и AIR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Markel Group Inc. и AAR Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
18.3%
Активы портфеля
MKL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Markel Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AIR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AAR Corp. сообщила о валовой прибыли в 154.70M при выручке в 845.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.

MKL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Markel Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -273.33M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.

AIR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AAR Corp. сообщила об операционной прибыли в 64.80M при выручке в 845.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

MKL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Markel Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -335.52M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.

AIR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AAR Corp. сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 845.10M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

Часто задаваемые вопросы

MKL and AIR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIR has higher volatility (10.75%) compared to MKL (6.08%). In terms of maximum drawdown, MKL dropped -61.32% vs AIR's -89.04%.

AIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKL и AIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор