Сравнение MKL с AIR
MKL (Markel Group Inc.) and AIR (AAR Corp.) are both stocks. MKL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while AIR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MKL returned 7.52%/yr vs 19.46%/yr for AIR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKL и AIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKL показывает доходность -11.60%, что значительно ниже, чем у AIR с доходностью 60.57%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям AIR по среднегодовой доходности: 7.52% против 19.46% соответственно.
MKL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- -11.60%
- 6 месяцев
- -12.94%
- 1 год
- -4.46%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 7.52%
AIR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 22.63%
- С начала года
- 60.57%
- 6 месяцев
- 54.53%
- 1 год
- 95.96%
- 3 года*
- 34.11%
- 5 лет*
- 27.34%
- 10 лет*
- 19.46%
Сравнение доходности по годам MKL и AIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKL Markel Group Inc. | -11.60% | 24.53% | 21.57% | 7.77% | 6.77% | 19.42% | -9.61% | 10.13% | -8.87% | 25.94% |
AIR AAR Corp. | 60.57% | 35.10% | -1.79% | 38.98% | 15.04% | 7.76% | -19.25% | 21.74% | -4.31% | 19.89% |
Correlation
The correlation between MKL and AIR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.26 |
The correlation between MKL and AIR shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MKL:
$176.96
AIR:
$4.63
MKL:
10.74
AIR:
28.74
MKL:
0.19
AIR:
10.06
MKL:
1.07
AIR:
1.57
MKL:
$16.57B
AIR:
$3.13B
MKL:
$7.80B
AIR:
$595.50M
MKL:
$2.55B
AIR:
$214.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKL vs. AIR — Ранг доходности на риск
MKL
AIR
Сравнение MKL c AIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Group Inc. (MKL) и AAR Corp. (AIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKL | AIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.37 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 4.84 | -5.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 11.44 | -11.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKL и AIR
Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, что меньше максимальной просадки AIR в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и AIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKL | AIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.32% | -89.04% | +27.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -19.92% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | -35.72% | +15.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.87% | -35.72% | +6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.66% | -81.77% | +37.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.30% | -1.44% | -11.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -34.65% | +23.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.81% | 8.42% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKL и AIR
Текущая волатильность для Markel Group Inc. (MKL) составляет 4.80%, в то время как у AAR Corp. (AIR) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что MKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKL | AIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 11.87% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 32.18% | -18.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 41.65% | -22.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 35.48% | -13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.28% | 45.36% | -20.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKL и AIR
Ни MKL, ни AIR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.67% | 0.80% | 0.76% | 0.91% | 1.14% |
MKL Markel Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKL и AIR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Markel Group Inc. и AAR Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKL и AIR
MKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AIR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о валовой прибыли в 154.70M при выручке в 845.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.
MKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -273.33M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
AIR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила об операционной прибыли в 64.80M при выручке в 845.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
MKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -335.52M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
AIR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 845.10M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
MKL and AIR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIR has higher volatility (11.87%) compared to MKL (4.80%). In terms of maximum drawdown, MKL dropped -61.32% vs AIR's -89.04%.
AIR currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKL и AIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор