PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение MKL с AIR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MKL с AIR

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Markel Corporation (MKL) и AAR Corp. (AIR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKL или AIR.

Корреляция

Корреляция между MKL и AIR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности MKL и AIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Markel Corporation (MKL) и AAR Corp. (AIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.23%
-5.20%
IWC
IWX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKL:

1.10

AIR:

-0.06

Коэф-т Сортино

MKL:

1.86

AIR:

0.16

Коэф-т Омега

MKL:

1.24

AIR:

1.03

Коэф-т Кальмара

MKL:

2.07

AIR:

-0.08

Коэф-т Мартина

MKL:

4.42

AIR:

-0.18

Индекс Язвы

MKL:

5.55%

AIR:

12.51%

Дневная вол-ть

MKL:

22.29%

AIR:

36.59%

Макс. просадка

MKL:

-61.32%

AIR:

-89.04%

Текущая просадка

MKL:

-8.78%

AIR:

-23.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKL:

$23.99B

AIR:

$2.08B

EPS

MKL:

$199.38

AIR:

-$0.36

PEG коэффициент

MKL:

4.43

AIR:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

MKL:

$12.15B

AIR:

$2.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKL:

$12.15B

AIR:

$504.80M

EBITDA (12 мес.)

MKL:

$2.55B

AIR:

$135.40M

Доходность по периодам

С начала года, MKL показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у AIR с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции MKL превзошли акции AIR по среднегодовой доходности: 9.32% против 7.07% соответственно.

MKL

С начала года

8.85%

1 месяц

-2.07%

6 месяцев

20.26%

1 год

25.06%

5 лет

16.79%

10 лет

9.32%

AIR

С начала года

-5.99%

1 месяц

-8.89%

6 месяцев

-11.91%

1 год

-1.34%

5 лет

31.16%

10 лет

7.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Markel Corporation

AAR Corp.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MKL и AIR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MKL
Ранг риск-скорректированной доходности MKL, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
AIR
Ранг риск-скорректированной доходности AIR, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MKL c AIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Corporation (MKL) и AAR Corp. (AIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IWC, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IWC: -0.39
IWX: 0.37
Коэффициент Сортино IWC, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IWC: -0.39
IWX: 0.61
Коэффициент Омега IWC, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IWC: 0.95
IWX: 1.09
Коэффициент Кальмара IWC, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IWC: -0.29
IWX: 0.41
Коэффициент Мартина IWC, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IWC: -1.25
IWX: 1.80

Показатель коэффициента Шарпа MKL на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа AIR равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKL и AIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
0.37
IWC
IWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKL и AIR

Ни MKL, ни AIR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014

Просадки

Сравнение просадок MKL и AIR

Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, что меньше максимальной просадки AIR в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и AIR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.61%
-8.61%
IWC
IWX

Волатильность

Сравнение волатильности MKL и AIR

Текущая волатильность для Markel Corporation (MKL) составляет NaN%, в то время как у AAR Corp. (AIR) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что MKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.61%
11.00%
IWC
IWX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKL и AIR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Markel Corporation и AAR Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
3.84B
678.20M
(MKL) Общая выручка
(AIR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с MKL или AIR

T. Rowe Price
-3%
YTD
POMIX
PRIPX
PRITX
TRRHX
1 / 1

Последние обсуждения

calculation of performance

Portfolio performance graph for past 1Y (thru 3/13/2025):

GLD=37.82%

IAU=37.97%

IAUM=38.34%

using daily adjusted closing market price (from NASDAQ) integrating the logarithmic daily rate of return between 3/13/2025 to 3/14/2025 to calculate the cumulative rate of return, I calculate

GLD=31.34%

IAU=31.45%

IAUM=31.66%

These ETF's do not pay a dividend, Expense cost is included in the closing price.

The difference in rate of return is about 6%, which is too large. I can send you my calculation (xls) if this would be useful.

What is causing the error?

Marcus Crahan

15 марта 25 г. Posted in general
66

Filtering portfolio screening columns

Can we get filtering ability per column? Like say I want DD between 1-5%, Performance 2-8%, ect. for all the columns

Bee Zee

12 июля 24 г. Posted in general
436

Return and Dividend Calculation

So is the Dividends and Return in my portfolio , is it average or median of all the stocks and ETF's in it, how is it calculated

Farshad

08 января 25 г. Posted in general
297