Сравнение MKL с SOXX
MKL (Markel Group Inc.) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, MKL returned 7.61%/yr vs 33.24%/yr for SOXX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKL и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKL показывает доходность -8.76%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.35%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 7.61% против 33.24% соответственно.
MKL
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- -5.90%
- С начала года
- -8.76%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 7.61%
SOXX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -10.27%
- 6 месяцев
- 57.49%
- С начала года
- 76.35%
- 1 год
- 117.02%
- 3 года*
- 45.18%
- 5 лет*
- 31.15%
- 10 лет*
- 33.24%
Сравнение доходности по годам MKL и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKL Markel Group Inc. | -8.76% | 24.53% | 21.57% | 7.77% | 6.77% | 19.42% | -9.61% | 10.13% | -8.87% | 25.94% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 76.35% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Correlation
The correlation between MKL and SOXX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г. | 0.30 |
The correlation between MKL and SOXX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKL vs. SOXX — Ранг доходности на риск
MKL
SOXX
Сравнение MKL c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Group Inc. (MKL) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKL | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 6.19 | -6.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 22.06 | -22.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKL и SOXX
Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKL | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.32% | -70.21% | +8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -19.01% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | -41.36% | +21.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.87% | -45.75% | +16.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.66% | -45.75% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -19.01% | +8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -19.92% | +8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.23% | 5.32% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKL и SOXX
Текущая волатильность для Markel Group Inc. (MKL) составляет 6.08%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 20.64%. Это указывает на то, что MKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKL | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 20.64% | -14.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 36.86% | -22.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 42.42% | -23.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 37.83% | -15.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.30% | 34.30% | -9.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKL и SOXX
MKL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKL Markel Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
MKL and SOXX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (20.64%) compared to MKL (6.08%). In terms of maximum drawdown, MKL dropped -61.32% vs SOXX's -70.21%.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKL и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор