PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MKL с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKL с SOXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MKL (Markel Group Inc.) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, MKL returned 7.61%/yr vs 53.10%/yr for SOXL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKL и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Markel Group Inc. (MKL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKL показывает доходность -8.76%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 7.61% против 53.10% соответственно.

MKL

1 день
2.00%
1 месяц
4.33%
6 месяцев
-5.90%
С начала года
-8.76%
1 год
-1.76%
3 года*
12.05%
5 лет*
10.03%
10 лет*
7.61%

SOXL

1 день
-13.94%
1 месяц
-37.01%
6 месяцев
145.32%
С начала года
239.00%
1 год
427.27%
3 года*
72.95%
5 лет*
31.92%
10 лет*
53.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKL и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKL
Markel Group Inc.		-8.76%24.53%21.57%7.77%6.77%19.42%-9.61%10.13%-8.87%25.94%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		239.00%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between MKL and SOXL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.31

The correlation between MKL and SOXL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Markel Group Inc.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с MKL:
MKL с BRK-BMKL с SPYMKL с FFH.TOMKL с VOOMKL с APOMKL с LMKL с FRFHF
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

MKL vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKL
Ранг доходности на риск MKL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKL c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Group Inc. (MKL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKLSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
3.45

-3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
2.89

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.40

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

8.19

-8.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

26.43

-26.62

MKL vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKL и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKL и SOXL

Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKLSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-90.46%

+29.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-52.63%

+32.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-87.88%

+67.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.87%

-90.46%

+61.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.66%

-90.46%

+45.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-52.63%

+42.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-34.95%

+23.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.23%

16.27%

-7.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MKL и SOXL

Текущая волатильность для Markel Group Inc. (MKL) составляет 6.08%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что MKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKLSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

60.71%

-54.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

109.63%

-95.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

124.91%

-105.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

112.01%

-89.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.30%

101.43%

-76.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKL и SOXL

MKL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MKL
Markel Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.01%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

MKL and SOXL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (60.71%) compared to MKL (6.08%). In terms of maximum drawdown, MKL dropped -61.32% vs SOXL's -90.46%.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKL и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор