Сравнение MKC с BG
MKC (McCormick & Company, Incorporated) and BG (Bunge Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MKC in Packaged Foods, BG in Farm Products. Over the past 10 years, MKC returned 1.49%/yr vs 9.98%/yr for BG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKC и BG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKC показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 42.55%. За последние 10 лет акции MKC уступали акциям BG по среднегодовой доходности: 1.49% против 9.98% соответственно.
MKC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -23.94%
- 1 год
- -33.99%
- 3 года*
- -17.31%
- 5 лет*
- -9.65%
- 10 лет*
- 1.49%
BG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 42.55%
- 6 месяцев
- 38.16%
- 1 год
- 73.08%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам MKC и BG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | -29.48% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
BG Bunge Limited | 42.55% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
Correlation
The correlation between MKC and BG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2001 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
MKC:
$12.83B
BG:
$24.60B
MKC:
$6.10
BG:
$4.12
MKC:
7.80
BG:
30.46
MKC:
1.80
BG:
0.26
MKC:
1.84
BG:
1.41
MKC:
$7.11B
BG:
$80.55B
MKC:
$2.70B
BG:
$3.58B
MKC:
$1.22B
BG:
$2.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKC vs. BG — Ранг доходности на риск
MKC
BG
Сравнение MKC c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKC | BG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.40 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 4.77 | -5.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 13.31 | -15.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKC | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 2.35 | -3.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.35 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.32 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.33 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MKC и BG
Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и BG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKC | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -77.34% | +25.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.50% | -15.39% | -24.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.65% | -38.82% | -8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | -41.49% | -10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | -60.49% | +8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.90% | -4.50% | -45.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -28.89% | +17.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 5.51% | +13.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и BG
Текущая волатильность для McCormick & Company, Incorporated (MKC) составляет 6.70%, в то время как у Bunge Limited (BG) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что MKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKC | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 8.17% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.08% | 19.44% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 31.38% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 29.29% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 31.01% | -6.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и BG
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности BG в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.25% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.91% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKC и BG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKC и BG
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
MKC and BG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BG has higher volatility (8.17%) compared to MKC (6.70%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs BG's -77.34%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKC и BG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор