PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MKAM с UPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MKAM и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKAM ETF (MKAM) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKAM и UPAR


2026 (YTD)202520242023
MKAM
MKAM ETF
-1.22%8.07%12.15%8.23%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
5.72%23.87%-2.26%-3.36%

Доходность по периодам

С начала года, MKAM показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.


MKAM

1 день
0.26%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.38%
1 год
7.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UPAR

1 день
0.51%
1 месяц
-7.71%
С начала года
5.72%
6 месяцев
8.23%
1 год
21.15%
3 года*
8.04%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MKAM ETF

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Сравнение комиссий MKAM и UPAR

MKAM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.


Доходность на риск

MKAM vs. UPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 6363
Ранг коэф-та Мартина

UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKAM c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MKAMUPARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.81

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.95

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

6.88

+0.30

MKAM vs. UPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKAM на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPAR равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKAM и UPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MKAMUPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.34

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

-0.08

+1.54

Корреляция

Корреляция между MKAM и UPAR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MKAM и UPAR

Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности UPAR в 2.73%


TTM2025202420232022
MKAM
MKAM ETF
3.09%2.56%1.88%1.70%0.00%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
2.73%3.28%3.32%3.04%4.73%

Просадки

Сравнение просадок MKAM и UPAR

Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и UPAR.


Загрузка...

Показатели просадок


MKAMUPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-39.00%

+33.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-11.21%

+7.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-7.71%

+5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-22.47%

+21.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

3.17%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MKAM и UPAR

Текущая волатильность для MKAM ETF (MKAM) составляет 1.92%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что MKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MKAMUPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

6.40%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.05%

10.59%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

15.83%

-9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

18.16%

-11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

18.16%

-11.88%