PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKAM с MPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKAM с MPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MKAM (MKAM ETF) and MPRO (Monarch ProCap ETF) are both Diversified Portfolio funds. MKAM is actively managed, while MPRO is passively managed. Over the past 3 years, MKAM returned 10.42%/yr vs 9.93%/yr for MPRO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MKAM charges 0.96%/yr vs 1.17%/yr for MPRO.

Доходность

Сравнение доходности MKAM и MPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKAM ETF (MKAM) и Monarch ProCap ETF (MPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKAM показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у MPRO с доходностью 5.93%.

MKAM

1 день
-0.36%
1 месяц
2.69%
С начала года
5.12%
6 месяцев
5.30%
1 год
14.34%
3 года*
10.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

MPRO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.93%
6 месяцев
5.81%
1 год
12.85%
3 года*
9.93%
5 лет*
5.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKAM и MPRO

2026 (YTD)202520242023
MKAM
MKAM ETF		5.12%8.07%12.15%8.23%
MPRO
Monarch ProCap ETF		5.93%9.33%8.37%6.21%

Correlation

The correlation between MKAM and MPRO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г.

0.62

The correlation between MKAM and MPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MKAM и MPRO

Секторы
MKAM
MPRO

Технологии

35.6%
11.9%

Финансовые услуги

11.8%
9.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
19.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.4%

Здравоохранение

8.5%
18.8%

Промышленность

8.3%
9.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.6%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%
10.1%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

MKAM
35.6%
MPRO
11.9%

Финансовые услуги

MKAM
11.8%
MPRO
9.8%

Коммуникационные услуги

MKAM
11.2%
MPRO
19.8%

Потребительский циклический сектор

MKAM
10.1%
MPRO
10.4%

Здравоохранение

MKAM
8.5%
MPRO
18.8%

Промышленность

MKAM
8.3%
MPRO
9.5%

Потребительский защитный сектор

MKAM
4.9%
MPRO
9.6%

Энергетика

MKAM
3.5%
MPRO

-

Коммунальные услуги

MKAM
2.4%
MPRO

-

Недвижимость

MKAM
1.9%
MPRO
10.1%

Сырьевые материалы

MKAM
1.8%
MPRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MKAM ETF

Monarch ProCap ETF

Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с EAOMMKAM с TSPXMKAM с VSMVMKAM с FDATMKAM с USAFMKAM с CEFS
Часто сравнивают с MPRO:
MPRO с USMVMPRO с MAMBMPRO с CTAPMPRO с THRVMPRO с BAMYMPRO с DDXMPRO с EAOM

Доходность на риск

MKAM vs. MPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MPRO
Ранг доходности на риск MPRO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPRO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPRO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPRO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKAM c MPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и Monarch ProCap ETF (MPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKAMMPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.95

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.87

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

2.28

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

8.99

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKAM vs. MPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKAM на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPRO равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKAM и MPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKAMMPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.95

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.74

+1.00

Просадки

Сравнение просадок MKAM и MPRO

Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки MPRO в -14.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и MPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKAMMPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-14.51%

+9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-5.67%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.01%

-9.64%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.87%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-3.46%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.43%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MKAM и MPRO

Текущая волатильность для MKAM ETF (MKAM) составляет 1.48%, в то время как у Monarch ProCap ETF (MPRO) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что MKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKAMMPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.74%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.51%

5.02%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

6.64%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

9.25%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

9.22%

-3.00%

Сравнение комиссий MKAM и MPRO

MKAM берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии MPRO в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKAM и MPRO

Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности MPRO в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021
MKAM
MKAM ETF		2.90%2.56%1.88%1.70%0.00%0.00%
MPRO
Monarch ProCap ETF		1.88%1.93%1.64%1.40%1.09%0.95%

Часто задаваемые вопросы

MKAM and MPRO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPRO has higher volatility (1.74%) compared to MKAM (1.48%). In terms of maximum drawdown, MKAM dropped -5.01% vs MPRO's -14.51%.

On 3-year performance, MKAM leads with 10.42% vs 9.93% for MPRO. On fees, MKAM is cheaper at 0.96% per year. On volatility, MKAM has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MKAM has performed better with a 10.42% return vs 9.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MKAM is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.17% for MPRO.

MKAM has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 1.88% for MPRO.

They also come from different issuers: MKAM and Monarch. Their fees differ too: 0.96% for MKAM and 1.17% for MPRO.

MKAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKAM и MPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор