Сравнение MKAM с HIPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MKAM ETF (MKAM) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS).
MKAM и HIPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г.. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MKAM и HIPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MKAM и HIPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MKAM MKAM ETF | -1.22% | 8.07% | 12.15% | 8.23% |
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 1.17% | 1.00% | 13.71% | 15.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MKAM показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у HIPS с доходностью 1.17%.
MKAM
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIPS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 6.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MKAM и HIPS
MKAM берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии HIPS в 3.19%.
Доходность на риск
MKAM vs. HIPS — Ранг доходности на риск
MKAM
HIPS
Сравнение MKAM c HIPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKAM | HIPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.01 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.12 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.02 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.06 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 0.20 | +6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKAM | HIPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.01 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.22 | +1.24 |
Корреляция
Корреляция между MKAM и HIPS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKAM и HIPS
Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности HIPS в 11.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKAM MKAM ETF | 3.09% | 2.56% | 1.88% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.22% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
Просадки
Сравнение просадок MKAM и HIPS
Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки HIPS в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и HIPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MKAM | HIPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -53.14% | +48.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.72% | -12.98% | +9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -3.69% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -7.47% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 3.54% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKAM и HIPS
Текущая волатильность для MKAM ETF (MKAM) составляет 1.92%, в то время как у GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что MKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MKAM | HIPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 3.83% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.05% | 7.53% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 15.02% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 13.33% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 18.13% | -11.85% |