PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKAM с GAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MKAM с GAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MKAM ETF (MKAM) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL).

MKAM и GAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г.. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MKAM и GAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKAM ETF (MKAM) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKAM и GAL

2026 (YTD)202520242023
MKAM
MKAM ETF		-1.22%8.07%12.15%8.23%
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		0.93%15.95%9.85%7.98%

Доходность по периодам

С начала года, MKAM показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у GAL с доходностью 0.93%.

MKAM

1 день
0.26%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.38%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GAL

1 день
0.55%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.94%
1 год
14.61%
3 года*
11.74%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MKAM ETF

SPDR SSgA Global Allocation ETF

Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с VSMVMKAM с AOAMKAM с EAOMMKAM с FDATMKAM с TSPXMKAM с CEFS
Часто сравнивают с GAL:
GAL с AORGAL с AOAGAL с DFEGAL с FLBRGAL с REMGAL с PICKGAL с HNDL

Сравнение комиссий MKAM и GAL

MKAM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GAL в 0.35%.

MKAM
MKAM ETF
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF

Доходность на риск

MKAM vs. GAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GAL
Ранг доходности на риск GAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKAM c GAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKAMGALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.92

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.86

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

8.53

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKAM vs. GAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKAM на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAL равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKAM и GAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKAMGALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.34

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.65

+0.81

Корреляция

Корреляция между MKAM и GAL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKAM и GAL

Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности GAL в 3.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKAM
MKAM ETF		3.09%2.56%1.88%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		3.37%3.47%2.99%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%

Просадки

Сравнение просадок MKAM и GAL

Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки GAL в -28.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и GAL.

Загрузка...

Показатели просадок

MKAMGALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-28.31%

+23.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-8.02%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-3.93%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-3.78%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.75%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MKAM и GAL

Текущая волатильность для MKAM ETF (MKAM) составляет 1.92%, в то время как у SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что MKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MKAMGALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

4.22%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.05%

6.98%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

10.94%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

10.41%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

11.32%

-5.04%