Сравнение MKAM с DDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MKAM ETF (MKAM) и Defined Duration 10 ETF (DDX).
MKAM и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MKAM и DDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MKAM и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MKAM MKAM ETF | -1.22% | 8.07% | 12.15% | 8.23% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 4.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MKAM показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у DDX с доходностью 1.04%.
MKAM
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MKAM и DDX
MKAM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.
Доходность на риск
MKAM vs. DDX — Ранг доходности на риск
MKAM
DDX
Сравнение MKAM c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKAM | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.57 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.20 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.21 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 8.44 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKAM | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.57 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.27 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между MKAM и DDX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKAM и DDX
Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности DDX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MKAM MKAM ETF | 3.09% | 2.56% | 1.88% | 1.70% | 0.00% | 0.00% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок MKAM и DDX
Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и DDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MKAM | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -21.27% | +16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.72% | -4.41% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -2.92% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -7.36% | +6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.15% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKAM и DDX
Текущая волатильность для MKAM ETF (MKAM) составляет 1.92%, в то время как у Defined Duration 10 ETF (DDX) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что MKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MKAM | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 2.62% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.05% | 3.85% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 6.13% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 7.50% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 7.50% | -1.22% |