PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKAM с CLSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKAM с CLSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MKAM (MKAM ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - MKAM is a Diversified Portfolio fund actively managed by MKAM, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. MKAM is actively managed, while CLSM is passively managed. Over the past 3 years, MKAM returned 10.42%/yr vs 13.75%/yr for CLSM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MKAM charges 0.96%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.

Доходность

Сравнение доходности MKAM и CLSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKAM ETF (MKAM) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKAM показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 20.45%.

MKAM

1 день
-0.36%
1 месяц
2.69%
С начала года
5.12%
6 месяцев
5.30%
1 год
14.34%
3 года*
10.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

CLSM

1 день
-0.38%
1 месяц
9.23%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.19%
1 год
34.21%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKAM и CLSM

2026 (YTD)202520242023
MKAM
MKAM ETF		5.12%8.07%12.15%8.23%
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		20.45%15.32%1.87%3.65%

Correlation

The correlation between MKAM and CLSM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г.

0.74

The correlation between MKAM and CLSM shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MKAM и CLSM

Секторы
MKAM
CLSM

Технологии

35.6%
51.8%

Финансовые услуги

11.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
5.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.4%

Здравоохранение

8.5%
1.4%

Промышленность

8.3%
1.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
34.8%

Энергетика

3.5%
0.2%

Коммунальные услуги

2.4%
0.5%

Недвижимость

1.9%
0.0%

Сырьевые материалы

1.8%
0.4%

Технологии

MKAM
35.6%
CLSM
51.8%

Финансовые услуги

MKAM
11.8%
CLSM
0.1%

Коммуникационные услуги

MKAM
11.2%
CLSM
5.5%

Потребительский циклический сектор

MKAM
10.1%
CLSM
4.4%

Здравоохранение

MKAM
8.5%
CLSM
1.4%

Промышленность

MKAM
8.3%
CLSM
1.0%

Потребительский защитный сектор

MKAM
4.9%
CLSM
34.8%

Энергетика

MKAM
3.5%
CLSM
0.2%

Коммунальные услуги

MKAM
2.4%
CLSM
0.5%

Недвижимость

MKAM
1.9%
CLSM
0.0%

Сырьевые материалы

MKAM
1.8%
CLSM
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MKAM ETF

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с EAOMMKAM с FDATMKAM с TSPXMKAM с VSMVMKAM с USAFMKAM с CEFS
Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с ARPCLSM с MOOD

Доходность на риск

MKAM vs. CLSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKAM c CLSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKAMCLSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.71

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.58

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

4.04

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

16.72

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKAM vs. CLSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKAM на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLSM равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKAM и CLSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKAMCLSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.71

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.35

+1.39

Просадки

Сравнение просадок MKAM и CLSM

Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и CLSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKAMCLSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-27.77%

+22.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-8.50%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.01%

-14.60%

+9.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.38%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-16.49%

+15.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.05%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MKAM и CLSM

Текущая волатильность для MKAM ETF (MKAM) составляет 1.48%, в то время как у Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что MKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKAMCLSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

3.58%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.51%

10.54%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

12.70%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

12.47%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

12.47%

-6.25%

Сравнение комиссий MKAM и CLSM

MKAM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии CLSM в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKAM и CLSM

Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности CLSM в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.75%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%
MKAM
MKAM ETF		2.90%2.56%1.88%1.70%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MKAM and CLSM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSM has higher volatility (3.58%) compared to MKAM (1.48%). In terms of maximum drawdown, MKAM dropped -5.01% vs CLSM's -27.77%.

On 3-year performance, CLSM leads with 13.75% vs 10.42% for MKAM. On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. On volatility, MKAM has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLSM has performed better with a 13.75% return vs 10.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.96% for MKAM.

MKAM has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.75% for CLSM.

MKAM is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: MKAM and Cabana. Their fees differ too: 0.96% for MKAM and 0.82% for CLSM.

CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKAM и CLSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор