PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKAM с BAMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKAM с BAMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MKAM (MKAM ETF) and BAMA (Brookstone Active ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, MKAM returned 14.34% vs 20.45% for BAMA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MKAM charges 0.96%/yr vs 1.15%/yr for BAMA.

Доходность

Сравнение доходности MKAM и BAMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKAM ETF (MKAM) и Brookstone Active ETF (BAMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKAM показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у BAMA с доходностью 8.76%.

MKAM

1 день
-0.36%
1 месяц
2.69%
С начала года
5.12%
6 месяцев
5.30%
1 год
14.34%
3 года*
10.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMA

1 день
-0.63%
1 месяц
4.12%
С начала года
8.76%
6 месяцев
9.20%
1 год
20.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKAM и BAMA

2026 (YTD)202520242023
MKAM
MKAM ETF		5.12%8.07%12.15%4.61%
BAMA
Brookstone Active ETF		8.76%12.61%14.99%8.02%

Correlation

The correlation between MKAM and BAMA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.91

The correlation between MKAM and BAMA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MKAM и BAMA

Секторы
MKAM
BAMA

Технологии

35.6%
36.8%

Финансовые услуги

11.8%
13.7%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.5%

Здравоохранение

8.5%
6.9%

Промышленность

8.3%
9.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.5%

Энергетика

3.5%
2.5%

Коммунальные услуги

2.4%
1.9%

Недвижимость

1.9%
1.6%

Сырьевые материалы

1.8%
2.9%

Технологии

MKAM
35.6%
BAMA
36.8%

Финансовые услуги

MKAM
11.8%
BAMA
13.7%

Коммуникационные услуги

MKAM
11.2%
BAMA
11.3%

Потребительский циклический сектор

MKAM
10.1%
BAMA
9.5%

Здравоохранение

MKAM
8.5%
BAMA
6.9%

Промышленность

MKAM
8.3%
BAMA
9.5%

Потребительский защитный сектор

MKAM
4.9%
BAMA
3.5%

Энергетика

MKAM
3.5%
BAMA
2.5%

Коммунальные услуги

MKAM
2.4%
BAMA
1.9%

Недвижимость

MKAM
1.9%
BAMA
1.6%

Сырьевые материалы

MKAM
1.8%
BAMA
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MKAM ETF

Brookstone Active ETF

Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с EAOMMKAM с FDATMKAM с TSPXMKAM с VSMVMKAM с USAFMKAM с CEFS
Часто сравнивают с BAMA:
BAMA с BAMUBAMA с BAMYBAMA с BAMOBAMA с BAMVBAMA с BAMDBAMA с BAMBBAMA с HIDE

Доходность на риск

MKAM vs. BAMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BAMA
Ранг доходности на риск BAMA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKAM c BAMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и Brookstone Active ETF (BAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKAMBAMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.24

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.25

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

2.79

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

12.82

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKAM vs. BAMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKAM на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMA равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKAM и BAMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKAMBAMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.24

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

1.67

+0.07

Просадки

Сравнение просадок MKAM и BAMA

Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки BAMA в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и BAMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKAMBAMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-12.27%

+7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-7.35%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.63%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-1.26%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.60%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MKAM и BAMA

Текущая волатильность для MKAM ETF (MKAM) составляет 1.48%, в то время как у Brookstone Active ETF (BAMA) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что MKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKAMBAMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

3.16%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.51%

7.71%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

9.17%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

10.22%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

10.22%

-4.00%

Сравнение комиссий MKAM и BAMA

MKAM берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии BAMA в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKAM и BAMA

Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности BAMA в 1.31%

ПозицияTTM202520242023
BAMA
Brookstone Active ETF		1.31%1.54%1.49%0.45%
MKAM
MKAM ETF		2.90%2.56%1.88%1.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MKAM and BAMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BAMA has higher volatility (3.16%) compared to MKAM (1.48%). In terms of maximum drawdown, MKAM dropped -5.01% vs BAMA's -12.27%.

On 1-year performance, BAMA leads with 20.45% vs 14.34% for MKAM. On fees, MKAM is cheaper at 0.96% per year. On volatility, MKAM has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMA has performed better with a 20.45% return vs 14.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MKAM is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.15% for BAMA.

MKAM has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 1.31% for BAMA.

They also come from different issuers: MKAM and Brookstone. Their fees differ too: 0.96% for MKAM and 1.15% for BAMA.

MKAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKAM и BAMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор