PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MJ с TLRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MJ с TLRY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Tilray, Inc. (TLRY).

MJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Alternative Harvest Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MJ и TLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Tilray, Inc. (TLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MJ и TLRY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		-22.73%13.07%-23.97%-24.18%-61.55%-22.79%-16.18%-31.36%-9.11%
TLRY
Tilray, Inc.		-28.35%-32.11%-42.17%-14.50%-61.74%-14.89%-51.78%-75.72%215.05%

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -22.73%, что значительно выше, чем у TLRY с доходностью -28.35%.

MJ

1 день
9.36%
1 месяц
-11.33%
С начала года
-22.73%
6 месяцев
-37.17%
1 год
20.44%
3 года*
-15.21%
5 лет*
-37.72%
10 лет*
—

TLRY

1 день
8.01%
1 месяц
-17.79%
С начала года
-28.35%
6 месяцев
-62.60%
1 год
-1.60%
3 года*
-36.53%
5 лет*
-50.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Alternative Harvest ETF

Tilray, Inc.

Часто сравнивают с MJ:
MJ с MSOSMJ с YOLOMJ с CNBSMJ с MJUSMJ с FPXMJ с ARKXMJ с SPY
Часто сравнивают с TLRY:
TLRY с CGCTLRY с SNDLTLRY с ACBTLRY с CURLFTLRY с OGITLRY с CRONTLRY с NU

Доходность на риск

MJ vs. TLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TLRY
Ранг доходности на риск TLRY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLRY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLRY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLRY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLRY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLRY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJ c TLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Tilray, Inc. (TLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MJTLRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

-0.01

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

-0.03

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

-0.06

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MJ vs. TLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа TLRY равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и TLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MJTLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

-0.01

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

-0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.33

-0.18

Корреляция

Корреляция между MJ и TLRY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и TLRY

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как TLRY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		2.57%1.98%13.80%
TLRY
Tilray, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MJ и TLRY

Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, примерно равная максимальной просадке TLRY в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и TLRY.

Загрузка...

Показатели просадок

MJTLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-99.83%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.66%

-71.48%

+22.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.52%

-98.39%

+4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.01%

-99.70%

+4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.66%

-91.21%

+22.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.07%

42.25%

-19.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и TLRY

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 18.42% по сравнению с Tilray, Inc. (TLRY) с волатильностью 17.00%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MJTLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.42%

17.00%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.20%

74.29%

-15.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.94%

134.40%

-49.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.89%

95.79%

-36.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.44%

112.90%

-57.46%