PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MJ с TLRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MJ с TLRY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Prime Alternative Harvest Index, while TLRY (Tilray, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, MJ returned -35.31%/yr vs -51.38%/yr for TLRY. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MJ и TLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Tilray, Inc. (TLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -14.07%, что значительно выше, чем у TLRY с доходностью -43.41%.

MJ

1 день
-3.25%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-14.07%
6 месяцев
1.76%
1 год
40.95%
3 года*
-7.86%
5 лет*
-35.31%
10 лет*
—

TLRY

1 день
-5.02%
1 месяц
-13.39%
С начала года
-43.41%
6 месяцев
-27.62%
1 год
27.62%
3 года*
-33.27%
5 лет*
-51.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MJ и TLRY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		-14.07%13.07%-23.97%-24.18%-61.55%-22.79%-16.18%-31.36%-9.11%
TLRY
Tilray, Inc.		-43.41%-32.11%-42.17%-14.50%-61.74%-14.89%-51.78%-75.72%215.05%

Correlation

The correlation between MJ and TLRY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2018 г.

0.78

The correlation between MJ and TLRY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Alternative Harvest ETF

Tilray, Inc.

Часто сравнивают с MJ:
MJ с MSOSMJ с YOLOMJ с CNBSMJ с MJUSMJ с FPXMJ с ARKXMJ с SPY
Часто сравнивают с TLRY:
TLRY с CGCTLRY с SNDLTLRY с ACBTLRY с CURLFTLRY с OGITLRY с CRONTLRY с NU

Доходность на риск

MJ vs. TLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TLRY
Ранг доходности на риск TLRY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLRY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLRY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLRY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLRY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLRY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJ c TLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Tilray, Inc. (TLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MJTLRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.21

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.58

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

0.37

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

0.57

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MJ vs. TLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа TLRY равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и TLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MJTLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.21

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

-0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

-0.34

-0.14

Просадки

Сравнение просадок MJ и TLRY

Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, примерно равная максимальной просадке TLRY в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и TLRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MJTLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-99.83%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.66%

-75.67%

+27.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.73%

-89.12%

+19.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.27%

-98.32%

+5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.45%

-99.76%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.20%

-91.40%

+22.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.08%

49.01%

-21.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и TLRY

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Tilray, Inc. (TLRY) с волатильностью 10.87%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MJTLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

10.87%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.46%

64.10%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.70%

131.31%

-44.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.89%

94.98%

-35.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.74%

112.04%

-56.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и TLRY

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как TLRY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		2.31%1.98%13.80%
TLRY
Tilray, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MJ and TLRY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MJ has higher volatility (11.92%) compared to TLRY (10.87%). In terms of maximum drawdown, MJ dropped -96.55% vs TLRY's -99.83%.

MJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MJ и TLRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор