Сравнение MJ с SMCP
MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF) and SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - MJ tracks the Prime Alternative Harvest Index while SMCP tracks the Actively Managed. Both are passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MJ charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for SMCP.
Доходность
Сравнение доходности MJ и SMCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MJ
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -14.07%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 40.95%
- 3 года*
- -7.86%
- 5 лет*
- -35.31%
- 10 лет*
- —
SMCP
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MJ и SMCP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | -3.54% |
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | -25.99% |
Correlation
The correlation between MJ and SMCP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.25 |
Сравнение распределения секторов MJ и SMCP
Секторы
MJ
SMCP
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
Технологии
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
MJ
SMCP
Потребительский защитный сектор
MJ
SMCP
Недвижимость
MJ
SMCP
Потребительский циклический сектор
MJ
SMCP
Технологии
MJ
SMCP
Финансовые услуги
MJ
SMCP
Сырьевые материалы
MJ
-
SMCP
Коммуникационные услуги
MJ
-
SMCP
Энергетика
MJ
-
SMCP
Промышленность
MJ
-
SMCP
Коммунальные услуги
MJ
-
SMCP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MJ vs. SMCP — Ранг доходности на риск
MJ
SMCP
Сравнение MJ c SMCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MJ | SMCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MJ | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | -1.43 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок MJ и SMCP
Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки SMCP в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и SMCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MJ | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.55% | -27.86% | -68.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.45% | -25.99% | -68.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.20% | -5.33% | -63.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MJ и SMCP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MJ | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.70% | 43.62% | +43.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.89% | 43.62% | +16.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.74% | 43.62% | +12.12% |
Сравнение комиссий MJ и SMCP
MJ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SMCP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJ и SMCP
Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как SMCP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | 2.31% | 1.98% | 13.80% |
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MJ and SMCP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MJ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MJ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.
MJ has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.00% for SMCP.
MJ tracks Prime Alternative Harvest Index, while SMCP tracks Actively Managed. They also come from different issuers: ETFMG and AlphaMark Advisors. Their fees differ too: 0.75% for MJ and 0.90% for SMCP.
Подберите оптимальное распределение для MJ и SMCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор