Сравнение MJ с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
MJ и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Alternative Harvest Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MJ и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MJ и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | -22.26% | 13.07% | -23.97% | -24.18% | -61.55% | -22.79% | -0.21% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MJ показывает доходность -22.26%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
MJ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -22.26%
- 6 месяцев
- -35.70%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- -15.04%
- 5 лет*
- -37.64%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MJ и SGOV
MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
MJ vs. SGOV — Ранг доходности на риск
MJ
SGOV
Сравнение MJ c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MJ | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 20.61 | -20.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 283.87 | -282.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 201.33 | -200.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 411.31 | -410.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 4,618.08 | -4,617.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MJ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 20.61 | -20.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | 14.12 | -14.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 12.34 | -12.86 |
Корреляция
Корреляция между MJ и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJ и SGOV
Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | 2.55% | 1.98% | 13.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок MJ и SGOV
Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MJ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.55% | -0.03% | -96.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.66% | -0.01% | -48.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.52% | -0.03% | -93.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.98% | 0.00% | -94.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.67% | 0.00% | -68.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 0.00% | +23.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MJ и SGOV
ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MJ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 0.06% | +18.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.03% | 0.13% | +58.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.93% | 0.20% | +84.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.89% | 0.24% | +58.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.43% | 0.24% | +55.19% |