Сравнение MJ с IVES
MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - MJ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Prime Alternative Harvest Index, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MJ и IVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MJ показывает доходность -14.07%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 27.14%.
MJ
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -14.07%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 40.95%
- 3 года*
- -7.86%
- 5 лет*
- -35.31%
- 10 лет*
- —
IVES
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 27.14%
- 6 месяцев
- 24.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MJ и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | -14.07% | 64.46% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 27.14% | 25.06% |
Correlation
The correlation between MJ and IVES is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение распределения секторов MJ и IVES
Секторы
MJ
IVES
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
Технологии
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
MJ
IVES
-
Потребительский защитный сектор
MJ
IVES
-
Недвижимость
MJ
IVES
-
Потребительский циклический сектор
MJ
IVES
Технологии
MJ
IVES
Финансовые услуги
MJ
IVES
Сырьевые материалы
MJ
-
IVES
-
Коммуникационные услуги
MJ
-
IVES
Энергетика
MJ
-
IVES
-
Промышленность
MJ
-
IVES
Коммунальные услуги
MJ
-
IVES
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MJ vs. IVES — Ранг доходности на риск
MJ
IVES
Сравнение MJ c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MJ | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MJ | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 2.32 | -2.80 |
Просадки
Сравнение просадок MJ и IVES
Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и IVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MJ | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.55% | -22.64% | -73.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.45% | -3.69% | -90.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.20% | -5.63% | -63.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MJ и IVES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MJ | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.70% | 25.77% | +60.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.89% | 25.77% | +34.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.74% | 25.77% | +29.97% |
Сравнение комиссий MJ и IVES
И MJ, и IVES имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJ и IVES
Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности IVES в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.33% | 0.41% | 0.00% |
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | 2.31% | 1.98% | 13.80% |
Часто задаваемые вопросы
MJ and IVES have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MJ and IVES have the same expense ratio: 0.75% per year.
MJ has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.33% for IVES.
MJ is categorized as Small Cap Blend Equities, while IVES is Technology Equities. MJ tracks Prime Alternative Harvest Index, while IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: ETFMG and Wedbush.
Подберите оптимальное распределение для MJ и IVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор