PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MJ с IVES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MJ с IVES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES).

MJ и IVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Alternative Harvest Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. IVES - это пассивный фонд от Wedbush, который отслеживает доходность Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MJ и IVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MJ и IVES

2026 (YTD)2025
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		-22.26%64.46%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		-9.27%25.06%

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -22.26%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью -9.27%.

MJ

1 день
0.61%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-22.26%
6 месяцев
-35.70%
1 год
20.31%
3 года*
-15.04%
5 лет*
-37.64%
10 лет*
—

IVES

1 день
1.09%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-11.72%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Alternative Harvest ETF

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Часто сравнивают с MJ:
MJ с MSOSMJ с YOLOMJ с CNBSMJ с MJUSMJ с FPXMJ с ARKXMJ с SPY
Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с SMHIVES с AIPOIVES с BTEKIVES с SPMO

Сравнение комиссий MJ и IVES

И MJ, и IVES имеют комиссию равную 0.75%.

MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Доходность на риск

MJ vs. IVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IVES
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJ c IVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MJIVESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.91

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MJ vs. IVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MJIVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.67

-1.18

Корреляция

Корреляция между MJ и IVES составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и IVES

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности IVES в 0.46%

TTM20252024
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		2.55%1.98%13.80%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.46%0.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MJ и IVES

Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и IVES.

Загрузка...

Показатели просадок

MJIVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-22.64%

-73.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.98%

-18.19%

-76.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.67%

-5.71%

-62.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.24%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и IVES

Загрузка...

Волатильность по периодам

MJIVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.45%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.03%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.93%

25.05%

+59.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.89%

25.05%

+33.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.43%

25.05%

+30.38%