PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MJ с IJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MJ и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MJ и IJR


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
-22.26%13.07%-23.97%-24.18%-61.55%-22.79%-16.18%-31.36%-22.57%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
4.11%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-6.82%

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -22.26%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%.


MJ

1 день
0.61%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-22.26%
6 месяцев
-35.70%
1 год
20.31%
3 года*
-15.04%
5 лет*
-37.64%
10 лет*

IJR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.11%
6 месяцев
5.47%
1 год
20.83%
3 года*
10.67%
5 лет*
4.19%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETFMG Alternative Harvest ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Сравнение комиссий MJ и IJR

MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.


Доходность на риск

MJ vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1818
Ранг коэф-та Мартина

IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJ c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MJIJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.92

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.43

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

1.42

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.91

5.73

-4.82

MJ vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MJIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.92

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

0.20

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.42

-0.93

Корреляция

Корреляция между MJ и IJR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и IJR

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности IJR в 1.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
2.55%1.98%13.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.28%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Просадки

Сравнение просадок MJ и IJR

Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и IJR.


Загрузка...

Показатели просадок


MJIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-58.15%

-38.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.66%

-14.85%

-33.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.52%

-28.02%

-65.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.98%

-5.26%

-89.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.67%

-9.34%

-59.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.24%

3.68%

+19.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и IJR

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MJIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.45%

6.25%

+12.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.03%

12.99%

+46.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.93%

22.66%

+62.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.89%

21.51%

+37.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.43%

22.91%

+32.52%