PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MJ с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MJ с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

MJ и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Alternative Harvest Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MJ и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MJ и DIVO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		-22.26%13.07%-23.97%-24.18%-61.55%-22.79%-16.18%-31.36%-22.57%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.58%

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -22.26%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

MJ

1 день
0.61%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-22.26%
6 месяцев
-35.70%
1 год
20.31%
3 года*
-15.04%
5 лет*
-37.64%
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Alternative Harvest ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с MJ:
MJ с MSOSMJ с YOLOMJ с CNBSMJ с MJUSMJ с FPXMJ с ARKXMJ с SPY
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий MJ и DIVO

MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

MJ vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJ c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MJDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.36

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.99

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

1.92

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.91

9.07

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MJ vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MJDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.36

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

0.93

-1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.83

-1.34

Корреляция

Корреляция между MJ и DIVO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и DIVO

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности DIVO в 6.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		2.55%1.98%13.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок MJ и DIVO

Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

MJDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-30.04%

-66.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.66%

-9.21%

-39.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.52%

-13.72%

-79.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.98%

-3.96%

-91.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.67%

-2.62%

-66.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.24%

1.95%

+21.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и DIVO

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MJDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.45%

3.58%

+14.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.03%

7.01%

+52.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.93%

13.13%

+71.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.89%

11.93%

+46.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.43%

14.93%

+40.50%