Сравнение MJ с DES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).
MJ и DES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Alternative Harvest Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MJ и DES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MJ и DES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | -22.26% | 13.07% | -23.97% | -24.18% | -61.55% | -22.79% | -16.18% | -31.36% | -22.57% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.16% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 26.51% | -4.26% | 20.26% | -7.93% |
Доходность по периодам
С начала года, MJ показывает доходность -22.26%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 8.16%.
MJ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -22.26%
- 6 месяцев
- -35.70%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- -15.04%
- 5 лет*
- -37.64%
- 10 лет*
- —
DES
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MJ и DES
MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.
Доходность на риск
MJ vs. DES — Ранг доходности на риск
MJ
DES
Сравнение MJ c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MJ | DES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.77 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.19 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 4.22 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MJ | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.77 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | 0.29 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.30 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между MJ и DES составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJ и DES
Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что сопоставимо с доходностью DES в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | 2.55% | 1.98% | 13.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.53% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок MJ и DES
Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и DES.
Загрузка...
Показатели просадок
| MJ | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.55% | -65.48% | -31.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.66% | -13.44% | -35.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.52% | -25.16% | -68.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.98% | -4.03% | -90.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.67% | -9.76% | -58.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 3.80% | +19.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MJ и DES
ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MJ | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 4.89% | +13.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.03% | 11.88% | +47.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.93% | 20.51% | +64.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.89% | 19.66% | +39.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.43% | 21.97% | +33.46% |