Сравнение MJ с CSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB).
MJ и CSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Alternative Harvest Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MJ и CSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MJ и CSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | -22.73% | 13.07% | -23.97% | -24.18% | -61.55% | -22.79% | -16.18% | -31.36% | -22.57% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 6.03% | 2.26% | 9.64% | 12.60% | -13.11% | 27.04% | 11.30% | 21.12% | -2.22% |
Доходность по периодам
С начала года, MJ показывает доходность -22.73%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 6.03%.
MJ
- 1 день
- 9.36%
- 1 месяц
- -11.33%
- С начала года
- -22.73%
- 6 месяцев
- -37.17%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- -15.21%
- 5 лет*
- -37.72%
- 10 лет*
- —
CSB
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MJ и CSB
MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.
Доходность на риск
MJ vs. CSB — Ранг доходности на риск
MJ
CSB
Сравнение MJ c CSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MJ | CSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.60 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.84 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 2.95 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MJ | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.60 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | 0.23 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.44 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между MJ и CSB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJ и CSB
Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности CSB в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | 2.57% | 1.98% | 13.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.40% | 3.54% | 3.12% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок MJ и CSB
Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и CSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MJ | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.55% | -42.07% | -54.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.66% | -14.18% | -34.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.52% | -24.49% | -69.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.01% | -3.71% | -91.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.66% | -7.23% | -61.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.07% | 4.02% | +19.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MJ и CSB
ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 18.42% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MJ | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.42% | 3.83% | +14.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.20% | 10.03% | +49.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.94% | 19.08% | +65.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.89% | 18.90% | +39.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.44% | 21.32% | +34.12% |