Сравнение MJ с ALTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Global X Alternative Income ETF (ALTY).
MJ и ALTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Alternative Harvest Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MJ и ALTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MJ и ALTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | -22.73% | 13.07% | -23.97% | -24.18% | -61.55% | -22.79% | -16.18% | -31.36% | -22.57% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 2.00% | 11.07% | 10.88% | 10.58% | -11.92% | 23.08% | -12.82% | 21.44% | -3.54% |
Доходность по периодам
С начала года, MJ показывает доходность -22.73%, что значительно ниже, чем у ALTY с доходностью 2.00%.
MJ
- 1 день
- 9.36%
- 1 месяц
- -11.33%
- С начала года
- -22.73%
- 6 месяцев
- -37.17%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- -15.21%
- 5 лет*
- -37.72%
- 10 лет*
- —
ALTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MJ и ALTY
MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ALTY в 0.50%.
Доходность на риск
MJ vs. ALTY — Ранг доходности на риск
MJ
ALTY
Сравнение MJ c ALTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MJ | ALTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.11 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.54 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.27 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 6.72 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MJ | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.11 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | 0.59 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.32 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между MJ и ALTY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJ и ALTY
Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности ALTY в 7.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | 2.57% | 1.98% | 13.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.51% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок MJ и ALTY
Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и ALTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MJ | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.55% | -51.47% | -45.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.66% | -8.52% | -40.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.52% | -18.48% | -75.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.01% | -3.46% | -91.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.66% | -6.85% | -61.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.07% | 1.61% | +21.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MJ и ALTY
ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 18.42% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MJ | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.42% | 2.90% | +15.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.20% | 4.65% | +54.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.94% | 9.68% | +75.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.89% | 10.77% | +48.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.44% | 16.63% | +38.81% |