Сравнение MIUIX с MEIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX).
MIUIX управляется MFS. Фонд был запущен 11 мая 2021 г.. MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MIUIX и MEIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIUIX и MEIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MIUIX MFS Municipal Intermediate Fund | -0.70% | 6.64% | 3.00% | 5.19% | -8.06% | -0.17% |
MEIIX MFS Value Fund Class I | -0.56% | 13.26% | 11.86% | 8.21% | -6.02% | 8.59% |
Доходность по периодам
С начала года, MIUIX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у MEIIX с доходностью -0.56%.
MIUIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEIIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIUIX и MEIIX
MIUIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MEIIX в 0.55%.
Доходность на риск
MIUIX vs. MEIIX — Ранг доходности на риск
MIUIX
MEIIX
Сравнение MIUIX c MEIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIUIX | MEIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.65 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 0.97 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.14 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.77 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 3.43 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIUIX | MEIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.65 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.56 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между MIUIX и MEIIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIUIX и MEIIX
Дивидендная доходность MIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности MEIIX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIUIX MFS Municipal Intermediate Fund | 3.69% | 4.82% | 3.61% | 2.39% | 1.30% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEIIX MFS Value Fund Class I | 9.77% | 9.52% | 9.30% | 8.41% | 7.58% | 3.32% | 2.63% | 3.17% | 3.62% | 4.04% | 2.91% | 5.97% |
Просадки
Сравнение просадок MIUIX и MEIIX
Максимальная просадка MIUIX за все время составила -12.91%, что меньше максимальной просадки MEIIX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIUIX и MEIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIUIX | MEIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.91% | -52.64% | +39.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -11.10% | +6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -6.55% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -6.58% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.51% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIUIX и MEIIX
Текущая волатильность для MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) составляет 1.07%, в то время как у MFS Value Fund Class I (MEIIX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что MIUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIUIX | MEIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 3.11% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 7.68% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 14.78% | -10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.44% | 13.90% | -10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.44% | 16.55% | -13.11% |