PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIUIX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIUIX с FSMUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

MIUIX управляется MFS. Фонд был запущен 11 мая 2021 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MIUIX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIUIX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
MIUIX
MFS Municipal Intermediate Fund		-0.70%6.64%3.00%5.19%-8.06%-0.47%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-1.13%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, MIUIX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -1.13%.

MIUIX

1 день
0.11%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.68%
3 года*
3.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSMUX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.12%
1 год
2.39%
3 года*
2.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Municipal Intermediate Fund

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с MIUIX:
MIUIX с VTEBMIUIX с BATVXMIUIX с DFSMXMIUIX с FHMIXMIUIX с LSMSXMIUIX с MEIAXMIUIX с MFEIX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с NCATXFSMUX с USMTXFSMUX с ROBNXFSMUX с SUMAXFSMUX с CBTAXFSMUX с NCHRX

Сравнение комиссий MIUIX и FSMUX

MIUIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

MIUIX
MFS Municipal Intermediate Fund
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

MIUIX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIUIX
Ранг доходности на риск MIUIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIUIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIUIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIUIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIUIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIUIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIUIX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIUIXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.63

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.87

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.28

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

0.78

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIUIX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIUIX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа FSMUX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIUIX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIUIXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.63

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.00

+0.32

Корреляция

Корреляция между MIUIX и FSMUX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIUIX и FSMUX

Дивидендная доходность MIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности FSMUX в 2.35%

TTM20252024202320222021
MIUIX
MFS Municipal Intermediate Fund		3.69%4.82%3.61%2.39%1.30%0.64%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.35%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%

Просадки

Сравнение просадок MIUIX и FSMUX

Максимальная просадка MIUIX за все время составила -12.91%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIUIX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIUIXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.91%

-16.27%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-5.30%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-2.56%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-5.61%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.96%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MIUIX и FSMUX

MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что MIUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIUIXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.99%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

2.12%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

6.65%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.44%

4.67%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.44%

4.67%

-1.23%