PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIUIX с MEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIUIX с MEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и MFS Value Fund (MEIAX).

MIUIX управляется MFS. Фонд был запущен 11 мая 2021 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MIUIX и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIUIX и MEIAX

2026 (YTD)20252024202320222021
MIUIX
MFS Municipal Intermediate Fund		-0.37%6.64%3.00%5.19%-8.06%-0.17%
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%8.43%

Доходность по периодам

С начала года, MIUIX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью 1.01%.

MIUIX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
1.32%
1 год
4.68%
3 года*
3.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Municipal Intermediate Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с MIUIX:
MIUIX с VTEBMIUIX с DFSMXMIUIX с FSMUXMIUIX с LSMSXMIUIX с MFEIXMIUIX с MFEKXMIUIX с MIEIX
Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с PLDRMEIAX с BVEFXMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV

Сравнение комиссий MIUIX и MEIAX

MIUIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.

MEIAX
MFS Value Fund
MIUIX
MFS Municipal Intermediate Fund

Доходность на риск

MIUIX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIUIX
Ранг доходности на риск MIUIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIUIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIUIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIUIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIUIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIUIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIUIX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIUIXMEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.67

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.01

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.99

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

4.36

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIUIX vs. MEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIUIX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа MEIAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIUIX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIUIXMEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.67

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.58

-0.24

Корреляция

Корреляция между MIUIX и MEIAX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIUIX и MEIAX

Дивидендная доходность MIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности MEIAX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIUIX
MFS Municipal Intermediate Fund		3.68%4.82%3.61%2.39%1.30%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%

Просадки

Сравнение просадок MIUIX и MEIAX

Максимальная просадка MIUIX за все время составила -12.91%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIUIX и MEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIUIXMEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.91%

-52.85%

+39.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-11.10%

+6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-5.04%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-6.57%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.53%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MIUIX и MEIAX

Текущая волатильность для MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) составляет 1.15%, в то время как у MFS Value Fund (MEIAX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что MIUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIUIXMEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

3.64%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

7.85%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

14.83%

-10.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.44%

13.91%

-10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.44%

16.55%

-13.11%