PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIUIX с MIEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIUIX с MIEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX).

MIUIX управляется MFS. Фонд был запущен 11 мая 2021 г.. MIEIX управляется MFS. Фонд был запущен 31 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MIUIX и MIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIUIX и MIEIX

2026 (YTD)20252024202320222021
MIUIX
MFS Municipal Intermediate Fund		-0.37%6.64%3.00%5.19%-8.06%-0.17%
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6		-3.84%23.22%4.13%19.06%-14.82%5.74%

Доходность по периодам

С начала года, MIUIX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у MIEIX с доходностью -3.84%.

MIUIX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
1.32%
1 год
4.68%
3 года*
3.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

MIEIX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.01%
1 год
10.82%
3 года*
10.14%
5 лет*
7.09%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Municipal Intermediate Fund

MFS International Equity Fund Class R6

Часто сравнивают с MIUIX:
MIUIX с VTEBMIUIX с DFSMXMIUIX с FSMUXMIUIX с LSMSXMIUIX с MEIAXMIUIX с MFEIXMIUIX с MFEKX
Часто сравнивают с MIEIX:
MIEIX с VTPSXMIEIX с DODFXMIEIX с FXAIXMIEIX с VTMGXMIEIX с SPYMIEIX с WCMIXMIEIX с VEMPX

Сравнение комиссий MIUIX и MIEIX

MIUIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MIEIX в 0.68%.

MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6
MIUIX
MFS Municipal Intermediate Fund

Доходность на риск

MIUIX vs. MIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIUIX
Ранг доходности на риск MIUIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIUIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIUIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIUIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIUIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIUIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MIEIX
Ранг доходности на риск MIEIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIUIX c MIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIUIXMIEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.74

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.05

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.87

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

3.23

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIUIX vs. MIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIUIX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа MIEIX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIUIX и MIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIUIXMIEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.74

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.45

-0.12

Корреляция

Корреляция между MIUIX и MIEIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIUIX и MIEIX

Дивидендная доходность MIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности MIEIX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIUIX
MFS Municipal Intermediate Fund		3.68%4.82%3.61%2.39%1.30%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6		2.79%2.68%1.47%1.67%1.26%5.40%1.00%3.12%1.63%1.85%1.78%1.71%

Просадки

Сравнение просадок MIUIX и MIEIX

Максимальная просадка MIUIX за все время составила -12.91%, что меньше максимальной просадки MIEIX в -53.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIUIX и MIEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIUIXMIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.91%

-53.13%

+40.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-11.26%

+7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-8.25%

+5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-9.01%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

3.04%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MIUIX и MIEIX

Текущая волатильность для MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) составляет 1.15%, в то время как у MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что MIUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIUIXMIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

6.65%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

9.84%

-8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

15.13%

-10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.44%

15.29%

-11.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.44%

15.92%

-12.48%