PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIUIX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIUIX с MFEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и MFS Growth I (MFEIX).

MIUIX управляется MFS. Фонд был запущен 11 мая 2021 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MIUIX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIUIX и MFEIX

2026 (YTD)20252024202320222021
MIUIX
MFS Municipal Intermediate Fund		-0.70%6.64%3.00%5.19%-8.06%-0.17%
MFEIX
MFS Growth I		-13.62%12.34%49.67%36.15%-31.14%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, MIUIX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -13.62%.

MIUIX

1 день
0.11%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.68%
3 года*
3.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFEIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.06%
С начала года
-13.62%
6 месяцев
-14.22%
1 год
6.53%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.89%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Municipal Intermediate Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с MIUIX:
MIUIX с VTEBMIUIX с FSMUXMIUIX с MEIAXMIUIX с BATVXMIUIX с DFSMXMIUIX с FHMIXMIUIX с LSMSX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с QQQMMFEIX с TBCIX

Сравнение комиссий MIUIX и MFEIX

MIUIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MFEIX в 0.60%.

MFEIX
MFS Growth I
MIUIX
MFS Municipal Intermediate Fund

Доходность на риск

MIUIX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIUIX
Ранг доходности на риск MIUIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIUIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIUIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIUIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIUIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIUIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIUIX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIUIXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.30

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.59

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.08

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.22

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

0.74

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIUIX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIUIX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIUIX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIUIXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.30

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.41

-0.10

Корреляция

Корреляция между MIUIX и MFEIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIUIX и MFEIX

Дивидендная доходность MIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности MFEIX в 17.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIUIX
MFS Municipal Intermediate Fund		3.69%4.82%3.61%2.39%1.30%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFEIX
MFS Growth I		17.36%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MIUIX и MFEIX

Максимальная просадка MIUIX за все время составила -12.91%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIUIX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIUIXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.91%

-72.24%

+59.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-17.30%

+13.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-17.30%

+14.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-23.85%

+19.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

5.06%

-4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MIUIX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) составляет 1.07%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что MIUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIUIXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

5.58%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

12.05%

-10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

21.56%

-17.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.44%

21.87%

-18.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.44%

21.16%

-17.72%