PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIUIX с MFEKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIUIX с MFEKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и MFS Growth R6 (MFEKX).

MIUIX управляется MFS. Фонд был запущен 11 мая 2021 г.. MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MIUIX и MFEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIUIX и MFEKX

2026 (YTD)20252024202320222021
MIUIX
MFS Municipal Intermediate Fund		-0.37%6.64%3.00%5.19%-8.06%-0.17%
MFEKX
MFS Growth R6		-10.29%12.44%49.62%36.27%-31.07%15.47%

Доходность по периодам

С начала года, MIUIX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у MFEKX с доходностью -10.29%.

MIUIX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
1.32%
1 год
4.68%
3 года*
3.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFEKX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-10.92%
1 год
9.71%
3 года*
22.91%
5 лет*
11.35%
10 лет*
15.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Municipal Intermediate Fund

MFS Growth R6

Часто сравнивают с MIUIX:
MIUIX с VTEBMIUIX с FSMUXMIUIX с LSMSXMIUIX с MEIAXMIUIX с MFEIXMIUIX с APUSXMIUIX с ATOIX
Часто сравнивают с MFEKX:
MFEKX с VOOMFEKX с ^GSPCMFEKX с VFIAXMFEKX с VINIXMFEKX с VFAIXMFEKX с VIIIXMFEKX с FIKGX

Сравнение комиссий MIUIX и MFEKX

MIUIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MFEKX в 0.51%.

MFEKX
MFS Growth R6
MIUIX
MFS Municipal Intermediate Fund

Доходность на риск

MIUIX vs. MFEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIUIX
Ранг доходности на риск MIUIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIUIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIUIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIUIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIUIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIUIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MFEKX
Ранг доходности на риск MFEKX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIUIX c MFEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIUIXMFEKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.49

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.86

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.62

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

2.09

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIUIX vs. MFEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIUIX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа MFEKX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIUIX и MFEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIUIXMFEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.49

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.81

-0.48

Корреляция

Корреляция между MIUIX и MFEKX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIUIX и MFEKX

Дивидендная доходность MIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности MFEKX в 16.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIUIX
MFS Municipal Intermediate Fund		3.68%4.82%3.61%2.39%1.30%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFEKX
MFS Growth R6		16.52%14.82%25.31%4.82%1.04%2.74%3.55%1.57%3.88%2.49%1.70%3.64%

Просадки

Сравнение просадок MIUIX и MFEKX

Максимальная просадка MIUIX за все время составила -12.91%, что меньше максимальной просадки MFEKX в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIUIX и MFEKX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIUIXMFEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.91%

-36.06%

+23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-17.27%

+13.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-14.11%

+11.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-5.66%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

5.13%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MIUIX и MFEKX

Текущая волатильность для MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) составляет 1.15%, в то время как у MFS Growth R6 (MFEKX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MIUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIUIXMFEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

6.97%

-5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

12.64%

-10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

21.85%

-17.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.44%

21.91%

-18.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.44%

21.15%

-17.71%