PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIUIX с MEIKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIUIX с MEIKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и MFS Value Fund (MEIKX).

MIUIX управляется MFS. Фонд был запущен 11 мая 2021 г.. MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MIUIX и MEIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и MFS Value Fund (MEIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIUIX и MEIKX

2026 (YTD)20252024202320222021
MIUIX
MFS Municipal Intermediate Fund		-0.37%6.64%3.00%5.19%-8.06%-0.17%
MEIKX
MFS Value Fund		1.11%13.37%11.98%8.32%-5.92%8.67%

Доходность по периодам

С начала года, MIUIX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у MEIKX с доходностью 1.11%.

MIUIX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
1.32%
1 год
4.68%
3 года*
3.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

MEIKX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.00%
С начала года
1.11%
6 месяцев
3.65%
1 год
10.49%
3 года*
12.15%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Municipal Intermediate Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с MIUIX:
MIUIX с VTEBMIUIX с MEIAXMIUIX с BATVXMIUIX с DFSMXMIUIX с FHMIXMIUIX с FSMUXMIUIX с LSMSX
Часто сравнивают с MEIKX:
MEIKX с FXAIXMEIKX с SPYMEIKX с WFSPXMEIKX с VIIIXMEIKX с BBVLXMEIKX с VUGMEIKX с VVIAX

Сравнение комиссий MIUIX и MEIKX

MIUIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MEIKX в 0.43%.

MIUIX
MFS Municipal Intermediate Fund
MEIKX
MFS Value Fund

Доходность на риск

MIUIX vs. MEIKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIUIX
Ранг доходности на риск MIUIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIUIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIUIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIUIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIUIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIUIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MEIKX
Ранг доходности на риск MEIKX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIUIX c MEIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и MFS Value Fund (MEIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIUIXMEIKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.70

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.04

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.03

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

4.53

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIUIX vs. MEIKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIUIX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа MEIKX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIUIX и MEIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIUIXMEIKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.70

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.39

-0.06

Корреляция

Корреляция между MIUIX и MEIKX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIUIX и MEIKX

Дивидендная доходность MIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности MEIKX в 9.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIUIX
MFS Municipal Intermediate Fund		3.68%4.82%3.61%2.39%1.30%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEIKX
MFS Value Fund		9.82%9.72%9.49%8.58%7.77%3.43%2.75%3.28%3.76%4.14%3.84%6.12%

Просадки

Сравнение просадок MIUIX и MEIKX

Максимальная просадка MIUIX за все время составила -12.91%, что меньше максимальной просадки MEIKX в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIUIX и MEIKX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIUIXMEIKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.91%

-56.81%

+43.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-11.09%

+6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-5.00%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-9.51%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.52%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MIUIX и MEIKX

Текущая волатильность для MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) составляет 1.15%, в то время как у MFS Value Fund (MEIKX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что MIUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIUIXMEIKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

3.64%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

7.85%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

14.82%

-10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.44%

13.91%

-10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.44%

16.55%

-13.11%