PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MITTX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MITTX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MITTX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MITTX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		-3.97%13.67%19.69%19.26%-16.27%26.73%18.72%31.92%-5.56%23.55%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, MITTX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции MITTX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 12.59% против 16.91% соответственно.

MITTX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-2.38%
1 год
11.75%
3 года*
14.60%
5 лет*
8.98%
10 лет*
12.59%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Massachusetts Investors Trust

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MITTX:
MITTX с SPYMITTX с PRFDXMITTX с VFIAXMITTX с VTIMITTX с ELFNXMITTX с ^GSPCMITTX с ILCB
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий MITTX и VPMAX

MITTX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MITTX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MITTX
Ранг доходности на риск MITTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MITTX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MITTXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.78

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

3.30

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.48

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

3.76

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

16.16

-11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MITTX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MITTX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITTX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MITTXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.78

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.62

-0.20

Корреляция

Корреляция между MITTX и VPMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITTX и VPMAX

Дивидендная доходность MITTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.92%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		14.92%14.33%14.47%10.96%9.35%8.66%8.14%7.58%13.49%7.27%5.55%6.02%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок MITTX и VPMAX

Максимальная просадка MITTX за все время составила -49.54%, примерно равная максимальной просадке VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MITTXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.54%

-48.32%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-13.75%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-25.21%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

-32.65%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-8.80%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-6.61%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.20%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MITTX и VPMAX

Текущая волатильность для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) составляет 5.12%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что MITTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MITTXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

6.72%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

22.09%

-13.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

28.98%

-12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

20.17%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

20.11%

-2.90%