PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MITTX с MGWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MITTX с MGWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и MFS Growth Allocation Fund (MGWIX).

MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г.. MGWIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MITTX и MGWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и MFS Growth Allocation Fund (MGWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MITTX и MGWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		-3.97%13.67%19.69%19.26%-16.27%26.73%18.72%31.92%-5.56%23.55%
MGWIX
MFS Growth Allocation Fund		-1.13%13.63%10.71%14.86%-15.92%16.01%14.75%26.55%-5.59%19.22%

Доходность по периодам

С начала года, MITTX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у MGWIX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции MITTX превзошли акции MGWIX по среднегодовой доходности: 12.59% против 9.22% соответственно.

MITTX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-2.38%
1 год
11.75%
3 года*
14.60%
5 лет*
8.98%
10 лет*
12.59%

MGWIX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.06%
1 год
11.84%
3 года*
11.04%
5 лет*
6.03%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Massachusetts Investors Trust

MFS Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с MITTX:
MITTX с SPYMITTX с PRFDXMITTX с VFIAXMITTX с VTIMITTX с ELFNXMITTX с ^GSPCMITTX с ILCB
Часто сравнивают с MGWIX:
MGWIX с VOOMGWIX с VTSAXMGWIX с AMECXMGWIX с JANEXMGWIX с VFIAXMGWIX с MIGFXMGWIX с AGTHX

Сравнение комиссий MITTX и MGWIX

MITTX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MGWIX в 0.69%.

MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
MGWIX
MFS Growth Allocation Fund

Доходность на риск

MITTX vs. MGWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MITTX
Ранг доходности на риск MITTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MGWIX
Ранг доходности на риск MGWIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGWIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGWIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGWIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGWIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGWIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MITTX c MGWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и MFS Growth Allocation Fund (MGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MITTXMGWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.00

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.46

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

5.95

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MITTX vs. MGWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MITTX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGWIX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITTX и MGWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MITTXMGWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.00

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.72

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.57

-0.15

Корреляция

Корреляция между MITTX и MGWIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITTX и MGWIX

Дивидендная доходность MITTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.92%, что больше доходности MGWIX в 8.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		14.92%14.33%14.47%10.96%9.35%8.66%8.14%7.58%13.49%7.27%5.55%6.02%
MGWIX
MFS Growth Allocation Fund		8.34%8.24%6.24%3.84%4.83%7.28%3.79%5.00%6.89%5.04%3.11%5.08%

Просадки

Сравнение просадок MITTX и MGWIX

Максимальная просадка MITTX за все время составила -49.54%, примерно равная максимальной просадке MGWIX в -47.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и MGWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MITTXMGWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.54%

-47.83%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-9.31%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-23.39%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

-29.09%

-4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-5.42%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-5.39%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.06%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MITTX и MGWIX

MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что MITTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MITTXMGWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.14%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

6.96%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

12.22%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

12.11%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

12.83%

+4.38%