PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MITSY с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MITSY с IXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MITSY (Mitsui & Company Ltd) is a stock, while IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global Energy Sector Index. Over the past 10 years, MITSY returned 18.99%/yr vs 10.29%/yr for IXC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MITSY и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsui & Company Ltd (MITSY) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MITSY показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 32.22%. За последние 10 лет акции MITSY превзошли акции IXC по среднегодовой доходности: 18.99% против 10.29% соответственно.

MITSY

1 день
-1.88%
1 месяц
-13.95%
С начала года
7.11%
6 месяцев
19.18%
1 год
50.70%
3 года*
24.85%
5 лет*
22.59%
10 лет*
18.99%

IXC

1 день
0.87%
1 месяц
-1.75%
С начала года
32.22%
6 месяцев
30.00%
1 год
48.10%
3 года*
18.84%
5 лет*
19.64%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MITSY и IXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MITSY
Mitsui & Company Ltd		7.11%43.31%13.10%28.00%23.12%28.70%4.06%14.13%-4.90%20.93%
IXC
iShares Global Energy ETF		32.22%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%

Correlation

The correlation between MITSY and IXC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2011 г.

0.38

Over the past year, the correlation between MITSY and IXC has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsui & Company Ltd

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с MITSY:
MITSY с ITOCYMITSY с MARUYMITSY с NTTYYMITSY с METAMITSY с TRYIYMITSY с SPYMITSY с VOO
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с XDW0.DEIXC с DDM

Доходность на риск

MITSY vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MITSY
Ранг доходности на риск MITSY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITSY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITSY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITSY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITSY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITSY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MITSY c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui & Company Ltd (MITSY) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MITSYIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.58

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.25

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

5.00

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.56

15.10

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MITSY vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MITSY на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа IXC равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITSY и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MITSYIXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.58

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.38

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.32

+0.05

Просадки

Сравнение просадок MITSY и IXC

Максимальная просадка MITSY за все время составила -44.45%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITSY и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MITSYIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.45%

-67.88%

+23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-9.66%

-13.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.95%

-19.06%

-14.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-24.93%

-9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

-64.16%

+30.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.94%

-4.84%

-18.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.06%

-17.48%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

3.20%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MITSY и IXC

Mitsui & Company Ltd (MITSY) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что MITSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MITSYIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.80%

7.50%

+5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.52%

15.42%

+9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.35%

18.75%

+11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.66%

23.50%

+6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

26.85%

-0.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITSY и IXC

MITSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		2.79%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
MITSY
Mitsui & Company Ltd		0.00%1.17%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.65%3.82%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MITSY and IXC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MITSY has higher volatility (12.80%) compared to IXC (7.50%). In terms of maximum drawdown, MITSY dropped -44.45% vs IXC's -67.88%.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MITSY и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор