PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MITSY с NTTYY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MITSY и NTTYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsui & Company Ltd (MITSY) и Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MITSY и NTTYY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MITSY
Mitsui & Company Ltd
32.22%43.31%13.10%28.00%23.12%28.70%4.06%14.13%-4.90%20.93%
NTTYY
Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR
-1.03%2.79%-16.66%7.84%3.06%8.63%1.78%26.78%-11.25%15.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MITSY:

$111.11B

NTTYY:

$81.90B

EPS

MITSY:

$6.04K

NTTYY:

$329.40

Коэффициент P/E

MITSY:

0.13

NTTYY:

0.08

Коэффициент PEG

MITSY:

0.00

NTTYY:

0.01

Коэффициент P/S

MITSY:

0.01

NTTYY:

0.01

Коэффициент P/B

MITSY:

0.01

NTTYY:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

MITSY:

$14.16T

NTTYY:

$14.20T

Валовая прибыль (12 мес.)

MITSY:

$1.32T

NTTYY:

$3.04T

EBITDA (12 мес.)

MITSY:

$1.04T

NTTYY:

$3.64T

Доходность по периодам

С начала года, MITSY показывает доходность 32.22%, что значительно выше, чем у NTTYY с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции MITSY превзошли акции NTTYY по среднегодовой доходности: 22.19% против 3.02% соответственно.


MITSY

1 день
-1.52%
1 месяц
3.30%
С начала года
32.22%
6 месяцев
56.16%
1 год
104.11%
3 года*
36.93%
5 лет*
31.31%
10 лет*
22.19%

NTTYY

1 день
2.40%
1 месяц
2.26%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-4.30%
1 год
3.27%
3 года*
-4.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
3.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Mitsui & Company Ltd

Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR

Доходность на риск

MITSY vs. NTTYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MITSY
Ранг доходности на риск MITSY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITSY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITSY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITSY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITSY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITSY: 9999
Ранг коэф-та Мартина

NTTYY
Ранг доходности на риск NTTYY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTTYY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTTYY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTTYY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTTYY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTTYY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MITSY c NTTYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui & Company Ltd (MITSY) и Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MITSYNTTYYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.42

0.18

+3.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.22

0.41

+3.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.04

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.97

0.20

+9.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

34.55

0.37

+34.18

MITSY vs. NTTYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MITSY на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа NTTYY равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITSY и NTTYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MITSYNTTYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

0.18

+3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

-0.01

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.15

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.12

+0.32

Корреляция

Корреляция между MITSY и NTTYY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MITSY и NTTYY

Ни MITSY, ни NTTYY не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MITSY
Mitsui & Company Ltd
0.00%1.17%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.65%3.82%0.00%
NTTYY
Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR
0.00%1.77%1.73%0.00%0.00%1.83%0.00%1.71%3.52%2.53%2.63%1.94%

Просадки

Сравнение просадок MITSY и NTTYY

Максимальная просадка MITSY за все время составила -44.45%, что меньше максимальной просадки NTTYY в -63.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITSY и NTTYY.


Загрузка...

Показатели просадок


MITSYNTTYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.45%

-63.81%

+19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-15.73%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-29.20%

-4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

-29.57%

-4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-20.36%

+15.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.13%

-23.02%

+6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

8.45%

-5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MITSY и NTTYY

Mitsui & Company Ltd (MITSY) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что MITSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTTYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MITSYNTTYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

7.18%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.44%

12.37%

+9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.62%

17.89%

+12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.21%

18.39%

+10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.37%

20.42%

+5.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MITSY и NTTYY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsui & Company Ltd и Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


2.60T2.80T3.00T3.20T3.40T3.60T3.80TAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.66T
3.71T
(MITSY) Общая выручка
(NTTYY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MITSY и NTTYY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mitsui & Company Ltd и Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
9.7%
15.8%
Активы портфеля
MITSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о валовой прибыли в 354.04B при выручке в 3.66T, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.

NTTYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 587.39B при выручке в 3.71T, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.

MITSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила об операционной прибыли в 123.35B при выручке в 3.66T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

NTTYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 544.17B при выручке в 3.71T, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

MITSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о чистой прибыли в 191.61B при выручке в 3.66T, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

NTTYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 336.37B при выручке в 3.71T, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.