PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MITSY с ITOCY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MITSY с ITOCY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mitsui & Company Ltd (MITSY) и Itochu Corp ADR (ITOCY).

Доходность

Сравнение доходности MITSY и ITOCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsui & Company Ltd (MITSY) и Itochu Corp ADR (ITOCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MITSY и ITOCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MITSY
Mitsui & Company Ltd		37.57%43.31%13.10%28.00%23.12%28.70%4.06%14.13%-4.90%20.93%
ITOCY
Itochu Corp ADR		3.84%30.16%22.57%30.30%1.54%6.60%24.95%38.77%-5.54%46.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MITSY:

$115.61B

ITOCY:

$45.98B

EPS

MITSY:

$6.04K

ITOCY:

$156.04

Коэффициент P/E

MITSY:

0.13

ITOCY:

0.08

Коэффициент PEG

MITSY:

0.00

ITOCY:

0.00

Коэффициент P/S

MITSY:

0.01

ITOCY:

0.01

Коэффициент P/B

MITSY:

0.01

ITOCY:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

MITSY:

$14.16T

ITOCY:

$14.80T

Валовая прибыль (12 мес.)

MITSY:

$1.32T

ITOCY:

$2.45T

EBITDA (12 мес.)

MITSY:

$1.04T

ITOCY:

$1.15T

Доходность по периодам

С начала года, MITSY показывает доходность 37.57%, что значительно выше, чем у ITOCY с доходностью 3.84%. За последние 10 лет акции MITSY превзошли акции ITOCY по среднегодовой доходности: 22.67% против 20.24% соответственно.

MITSY

1 день
4.05%
1 месяц
6.84%
С начала года
37.57%
6 месяцев
63.15%
1 год
112.94%
3 года*
38.76%
5 лет*
32.35%
10 лет*
22.67%

ITOCY

1 день
2.98%
1 месяц
-5.93%
С начала года
3.84%
6 месяцев
15.59%
1 год
40.13%
3 года*
27.55%
5 лет*
15.71%
10 лет*
20.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsui & Company Ltd

Itochu Corp ADR

Часто сравнивают с MITSY:
MITSY с MARUYMITSY с NTTYYMITSY с METAMITSY с SPYMITSY с TRYIYMITSY с IVVMITSY с VOO
Часто сравнивают с ITOCY:
ITOCY с MARUYITOCY с SSUMYITOCY с SPYITOCY с BRK-BITOCY с XDEM.DEITOCY с VUSA.LITOCY с VOO

Доходность на риск

MITSY vs. ITOCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MITSY
Ранг доходности на риск MITSY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITSY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITSY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITSY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITSY: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITSY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ITOCY
Ранг доходности на риск ITOCY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOCY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOCY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOCY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOCY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOCY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MITSY c ITOCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui & Company Ltd (MITSY) и Itochu Corp ADR (ITOCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MITSYITOCYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.69

1.38

+2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.46

2.04

+2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.25

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.33

2.54

+8.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.57

8.46

+30.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MITSY vs. ITOCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MITSY на текущий момент составляет 3.69, что выше коэффициента Шарпа ITOCY равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITSY и ITOCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MITSYITOCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69

1.38

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.60

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.85

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.42

+0.03

Корреляция

Корреляция между MITSY и ITOCY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITSY и ITOCY

Ни MITSY, ни ITOCY не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MITSY
Mitsui & Company Ltd		0.00%1.17%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.65%3.82%0.00%
ITOCY
Itochu Corp ADR		0.00%1.07%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%1.85%3.93%2.83%3.68%3.30%

Просадки

Сравнение просадок MITSY и ITOCY

Максимальная просадка MITSY за все время составила -44.45%, что меньше максимальной просадки ITOCY в -69.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITSY и ITOCY.

Загрузка...

Показатели просадок

MITSYITOCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.45%

-69.11%

+24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-16.23%

+7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-30.18%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

-30.18%

-3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-10.44%

+9.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.13%

-14.26%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.86%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MITSY и ITOCY

Mitsui & Company Ltd (MITSY) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с Itochu Corp ADR (ITOCY) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что MITSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MITSYITOCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.40%

10.29%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

20.91%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.81%

29.31%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

26.11%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.40%

23.99%

+2.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MITSY и ITOCY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsui & Company Ltd и Itochu Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.60T2.80T3.00T3.20T3.40T3.60T3.80TAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.66T
3.80T
(MITSY) Общая выручка
(ITOCY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MITSY и ITOCY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mitsui & Company Ltd и Itochu Corp ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
9.7%
16.5%
Активы портфеля
MITSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о валовой прибыли в 354.04B при выручке в 3.66T, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.

ITOCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 627.33B при выручке в 3.80T, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.

MITSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила об операционной прибыли в 123.35B при выручке в 3.66T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

ITOCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 175.41B при выручке в 3.80T, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

MITSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о чистой прибыли в 191.61B при выручке в 3.66T, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

ITOCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 208.72B при выручке в 3.80T, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.