Сравнение MITSY с ITOCY
MITSY (Mitsui & Company Ltd) and ITOCY (Itochu Corp ADR) are both stocks. Both operate in the Conglomerates industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MITSY returned 17.78%/yr vs 20.17%/yr for ITOCY. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MITSY и ITOCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MITSY показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у ITOCY с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции MITSY уступали акциям ITOCY по среднегодовой доходности: 17.78% против 20.17% соответственно.
MITSY
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 2.99%
- 6 месяцев
- -11.56%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 41.39%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- 17.78%
- Всё время*
- 9.15%
ITOCY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 6.67%
- 6 месяцев
- -5.39%
- С начала года
- -1.38%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 20.17%
- Всё время*
- 11.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ITOCY Itochu Corp ADR | $8.68M | $6.86M | $6.27M |
MITSY Mitsui & Company Ltd | $6.37M | $5.16M | $5.65M |
Сравнение доходности по годам MITSY и ITOCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSY Mitsui & Company Ltd | 1.83% | 43.31% | 13.10% | 28.00% | 23.12% | 28.70% | 4.06% | 14.13% | -4.90% | 20.93% |
ITOCY Itochu Corp ADR | -1.38% | 30.16% | 22.57% | 30.30% | 1.54% | 6.60% | 24.95% | 38.77% | -5.54% | 46.71% |
Correlation
The correlation between MITSY and ITOCY is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2011 г. | 0.62 |
The correlation between MITSY and ITOCY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MITSY:
$84.64B
ITOCY:
$88.15B
MITSY:
¥5.90K
ITOCY:
¥105.53
MITSY:
15.95
ITOCY:
18.63
MITSY:
4.60
ITOCY:
0.56
MITSY:
0.95
ITOCY:
1.12
MITSY:
1.52
ITOCY:
2.04
MITSY:
¥14.19T
ITOCY:
¥15.39T
MITSY:
¥1.35T
ITOCY:
¥2.58T
MITSY:
¥1.01T
ITOCY:
¥1.30T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MITSY vs. ITOCY — Ранг доходности на риск
MITSY
ITOCY
Сравнение MITSY c ITOCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui & Company Ltd (MITSY) и Itochu Corp ADR (ITOCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MITSY | ITOCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.79 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 1.72 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MITSY и ITOCY
Максимальная просадка MITSY за все время составила -44.45%, что меньше максимальной просадки ITOCY в -69.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITSY и ITOCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MITSY | ITOCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.45% | -69.11% | +24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.95% | -24.49% | -8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.95% | -26.47% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.95% | -30.18% | -3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.95% | -30.18% | -3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.74% | -14.94% | -11.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -14.31% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | 11.25% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MITSY и ITOCY
Mitsui & Company Ltd (MITSY) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Itochu Corp ADR (ITOCY) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что MITSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MITSY | ITOCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 5.69% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.91% | 20.24% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.76% | 26.52% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.62% | 26.27% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.82% | 23.80% | +3.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MITSY и ITOCY
Ни MITSY, ни ITOCY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOCY Itochu Corp ADR | 0.00% | 1.07% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.85% | 3.93% | 2.83% | 3.68% | 3.30% |
MITSY Mitsui & Company Ltd | 0.00% | 1.17% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 3.82% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MITSY и ITOCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsui & Company Ltd и Itochu Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MITSY и ITOCY
MITSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о валовой прибыли в 368.30B при выручке в 3.71T, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.
ITOCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 664.62B при выручке в 3.93T, что соответствует валовой рентабельности в 16.9%.
MITSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила об операционной прибыли в 106.13B при выручке в 3.71T, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.
ITOCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 208.16B при выручке в 3.93T, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
MITSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о чистой прибыли в 226.10B при выручке в 3.71T, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
ITOCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 297.63B при выручке в 3.93T, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
MITSY and ITOCY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MITSY has higher volatility (6.94%) compared to ITOCY (5.69%). In terms of maximum drawdown, MITSY dropped -44.45% vs ITOCY's -69.11%.
MITSY currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MITSY и ITOCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор