PortfoliosLab logo
Сравнение MITSY с ITOCY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MITSY и ITOCY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности MITSY и ITOCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsui & Company Ltd (MITSY) и Itochu Corp ADR (ITOCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,300.00%1,400.00%1,500.00%1,600.00%1,700.00%1,800.00%1,900.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,489.30%
1,787.01%
MITSY
ITOCY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MITSY:

-0.54

ITOCY:

0.32

Коэф-т Сортино

MITSY:

-0.58

ITOCY:

0.70

Коэф-т Омега

MITSY:

0.93

ITOCY:

1.08

Коэф-т Кальмара

MITSY:

-0.50

ITOCY:

0.37

Коэф-т Мартина

MITSY:

-0.81

ITOCY:

0.89

Индекс Язвы

MITSY:

22.40%

ITOCY:

11.58%

Дневная вол-ть

MITSY:

33.90%

ITOCY:

31.76%

Макс. просадка

MITSY:

-72.08%

ITOCY:

-68.20%

Текущая просадка

MITSY:

-26.86%

ITOCY:

-10.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MITSY:

$55.61B

ITOCY:

$72.02B

EPS

MITSY:

$42.14

ITOCY:

$8.49

Коэффициент P/E

MITSY:

9.18

ITOCY:

11.93

Коэффициент PEG

MITSY:

0.00

ITOCY:

0.00

Коэффициент P/S

MITSY:

0.00

ITOCY:

0.68

Коэффициент P/B

MITSY:

1.05

ITOCY:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

MITSY:

$10.98T

ITOCY:

$7.29T

Валовая прибыль (12 мес.)

MITSY:

$945.36B

ITOCY:

$1.17T

EBITDA (12 мес.)

MITSY:

$548.33B

ITOCY:

$632.81B

Доходность по периодам

С начала года, MITSY показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у ITOCY с доходностью 0.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MITSY имеют среднегодовую доходность 17.66%, а акции ITOCY немного отстают с 17.61%.


MITSY

С начала года

-5.87%

1 месяц

13.95%

6 месяцев

-8.54%

1 год

-21.43%

5 лет

26.96%

10 лет

17.66%

ITOCY

С начала года

0.75%

1 месяц

17.98%

6 месяцев

-3.99%

1 год

3.33%

5 лет

20.77%

10 лет

17.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MITSY и ITOCY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MITSY
Ранг риск-скорректированной доходности MITSY, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MITSY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITSY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITSY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITSY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITSY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

ITOCY
Ранг риск-скорректированной доходности ITOCY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITOCY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOCY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOCY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOCY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOCY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MITSY c ITOCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui & Company Ltd (MITSY) и Itochu Corp ADR (ITOCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа MITSY на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа ITOCY равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITSY и ITOCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.54
0.32
MITSY
ITOCY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITSY и ITOCY

Ни MITSY, ни ITOCY не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MITSY
Mitsui & Company Ltd
0.00%1.28%2.93%3.16%3.40%8.26%8.26%9.31%6.57%7.62%8.62%8.90%
ITOCY
Itochu Corp ADR
0.00%0.00%0.00%0.00%2.65%2.83%3.53%3.93%2.83%3.68%3.30%4.09%

Просадки

Сравнение просадок MITSY и ITOCY

Максимальная просадка MITSY за все время составила -72.08%, что больше максимальной просадки ITOCY в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITSY и ITOCY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-26.86%
-10.78%
MITSY
ITOCY

Волатильность

Сравнение волатильности MITSY и ITOCY

Mitsui & Company Ltd (MITSY) имеет более высокую волатильность в 16.07% по сравнению с Itochu Corp ADR (ITOCY) с волатильностью 14.37%. Это указывает на то, что MITSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.07%
14.37%
MITSY
ITOCY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MITSY и ITOCY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsui & Company Ltd и Itochu Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.50T2.00T2.50T3.00T3.50T4.00TAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
3.65T
3.69T
(MITSY) Общая выручка
(ITOCY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию