PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MITSY с MARUY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MITSY с MARUY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MITSY (Mitsui & Company Ltd) and MARUY (Marubeni Corp ADR) are both stocks. Both operate in the Conglomerates industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MITSY returned 17.91%/yr vs -3.59%/yr for MARUY. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MITSY и MARUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsui & Company Ltd (MITSY) и Marubeni Corp ADR (MARUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MITSY показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у MARUY с доходностью -88.77%. За последние 10 лет акции MITSY превзошли акции MARUY по среднегодовой доходности: 17.91% против -3.59% соответственно.

MITSY

1 день
-1.87%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
-10.00%
С начала года
-0.60%
1 год
44.83%
3 года*
17.87%
5 лет*
21.29%
10 лет*
17.91%

MARUY

1 день
-1.43%
1 месяц
-89.97%
6 месяцев
-90.39%
С начала года
-88.77%
1 год
-84.33%
3 года*
-42.48%
5 лет*
-17.95%
10 лет*
-3.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MITSY и MARUY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MITSY
Mitsui & Company Ltd		-0.60%43.31%13.10%28.00%23.12%28.70%4.06%14.13%-4.90%20.93%
MARUY
Marubeni Corp ADR		-88.77%87.40%-2.29%36.86%17.84%45.49%-11.55%5.25%1.47%27.78%

Correlation

The correlation between MITSY and MARUY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2011 г.

0.61

The correlation between MITSY and MARUY shifts across timeframes, from 0.61 (10 years) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MITSY:

$82.54B

MARUY:

$51.22B

EPS

MITSY:

¥5.90K

MARUY:

¥3.35K

Коэффициент P/E

MITSY:

16.04

MARUY:

1.50

Коэффициент PEG

MITSY:

4.63

MARUY:

0.14

Коэффициент P/S

MITSY:

0.96

MARUY:

0.10

Коэффициент P/B

MITSY:

1.53

MARUY:

0.19

Общая выручка (12 мес.)

MITSY:

¥14.19T

MARUY:

¥8.38T

Валовая прибыль (12 мес.)

MITSY:

¥1.35T

MARUY:

¥1.20T

EBITDA (12 мес.)

MITSY:

¥1.01T

MARUY:

¥577.73B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsui & Company Ltd

Marubeni Corp ADR

Часто сравнивают с MITSY:
MITSY с ITOCYMITSY с NTTYYMITSY с TRYIYMITSY с SPYMITSY с METAMITSY с IVVMITSY с VOO
Часто сравнивают с MARUY:
MARUY с ITOCYMARUY с NTTYYMARUY с ^GSPCMARUY с SPYMARUY с BRK-BMARUY с SSUMYMARUY с AAPL

Доходность на риск

MITSY vs. MARUY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MITSY
Ранг доходности на риск MITSY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITSY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITSY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITSY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITSY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITSY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MARUY
Ранг доходности на риск MARUY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARUY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARUY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARUY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARUY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARUY: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MITSY c MARUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui & Company Ltd (MITSY) и Marubeni Corp ADR (MARUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MITSYMARUYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
-0.88

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
-0.42

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.85

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.91

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

-4.48

+8.57

MITSY vs. MARUY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MITSY на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа MARUY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITSY и MARUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MITSY и MARUY

Максимальная просадка MITSY за все время составила -44.45%, что меньше максимальной просадки MARUY в -92.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITSY и MARUY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MITSYMARUYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.45%

-92.60%

+48.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.95%

-92.60%

+59.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.95%

-92.60%

+58.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-92.60%

+58.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

-92.60%

+58.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.48%

-92.42%

+63.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-27.57%

+11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.98%

18.82%

-7.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MITSY и MARUY

Текущая волатильность для Mitsui & Company Ltd (MITSY) составляет 8.25%, в то время как у Marubeni Corp ADR (MARUY) волатильность равна 231.05%. Это указывает на то, что MITSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MITSYMARUYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

231.05%

-222.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.78%

232.56%

-207.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.13%

96.04%

-64.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.77%

50.56%

-20.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.81%

40.44%

-13.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITSY и MARUY

Ни MITSY, ни MARUY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MARUY
Marubeni Corp ADR		0.00%1.27%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.72%3.22%
MITSY
Mitsui & Company Ltd		0.00%1.17%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.65%3.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MITSY и MARUY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsui & Company Ltd и Marubeni Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00T2.50T3.00T3.50T4.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.71T
2.13T
(MITSY) Общая выручка
(MARUY) Общая выручка
Значения в JPY за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MITSY и MARUY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mitsui & Company Ltd и Marubeni Corp ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.9%
15.5%
Активы портфеля
MITSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о валовой прибыли в 368.30B при выручке в 3.71T, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.

MARUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 329.81B при выручке в 2.13T, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.

MITSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила об операционной прибыли в 106.13B при выручке в 3.71T, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

MARUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 67.28B при выручке в 2.13T, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

MITSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о чистой прибыли в 226.10B при выручке в 3.71T, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

MARUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 113.61B при выручке в 2.13T, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

Часто задаваемые вопросы

MITSY and MARUY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MARUY has higher volatility (231.05%) compared to MITSY (8.25%). In terms of maximum drawdown, MITSY dropped -44.45% vs MARUY's -92.60%.

MITSY currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MITSY и MARUY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор