PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MITSY с MARUY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MITSY с MARUY

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mitsui & Company Ltd (MITSY) и Marubeni Corp ADR (MARUY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MITSY или MARUY.

Корреляция

Корреляция между MITSY и MARUY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MITSY и MARUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsui & Company Ltd (MITSY) и Marubeni Corp ADR (MARUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MITSY:

-0.61

MARUY:

-0.02

Коэф-т Сортино

MITSY:

-0.71

MARUY:

0.25

Коэф-т Омега

MITSY:

0.91

MARUY:

1.03

Коэф-т Кальмара

MITSY:

-0.58

MARUY:

0.01

Коэф-т Мартина

MITSY:

-0.92

MARUY:

0.01

Индекс Язвы

MITSY:

22.64%

MARUY:

18.26%

Дневная вол-ть

MITSY:

33.86%

MARUY:

33.60%

Макс. просадка

MITSY:

-72.08%

MARUY:

-71.68%

Текущая просадка

MITSY:

-25.97%

MARUY:

-4.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MITSY:

$55.61B

MARUY:

$29.30B

EPS

MITSY:

$42.14

MARUY:

$21.14

Коэффициент P/E

MITSY:

9.18

MARUY:

8.36

Коэффициент PEG

MITSY:

0.00

MARUY:

0.00

Коэффициент P/S

MITSY:

0.00

MARUY:

0.00

Коэффициент P/B

MITSY:

1.05

MARUY:

1.15

Общая выручка (12 мес.)

MITSY:

$10.98T

MARUY:

$2.05T

Валовая прибыль (12 мес.)

MITSY:

$945.36B

MARUY:

$303.71B

EBITDA (12 мес.)

MITSY:

$548.33B

MARUY:

$143.99B

Доходность по периодам

С начала года, MITSY показывает доходность -4.74%, что значительно ниже, чем у MARUY с доходностью 25.39%. За последние 10 лет акции MITSY превзошли акции MARUY по среднегодовой доходности: 17.75% против 15.83% соответственно.

MITSY

С начала года

-4.74%

1 месяц

6.23%

6 месяцев

-6.21%

1 год

-20.67%

5 лет

25.70%

10 лет

17.75%

MARUY

С начала года

25.39%

1 месяц

23.25%

6 месяцев

17.20%

1 год

-0.83%

5 лет

33.69%

10 лет

15.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MITSY и MARUY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MITSY
Ранг риск-скорректированной доходности MITSY, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MITSY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITSY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITSY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITSY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITSY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
MARUY
Ранг риск-скорректированной доходности MARUY, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARUY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARUY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARUY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARUY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARUY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MITSY c MARUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui & Company Ltd (MITSY) и Marubeni Corp ADR (MARUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MITSY на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа MARUY равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITSY и MARUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITSY и MARUY

Ни MITSY, ни MARUY не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MITSY
Mitsui & Company Ltd		0.00%1.28%2.93%3.16%3.40%8.26%8.26%9.31%6.57%7.62%8.62%8.90%
MARUY
Marubeni Corp ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%4.38%3.96%4.25%4.52%3.22%3.20%3.64%3.82%

Просадки

Сравнение просадок MITSY и MARUY

Максимальная просадка MITSY за все время составила -72.08%, примерно равная максимальной просадке MARUY в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITSY и MARUY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MITSY и MARUY

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MITSY и MARUY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsui & Company Ltd и Marubeni Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00TAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
3.65T
2.05T
(MITSY) Общая выручка
(MARUY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию