PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MITSY с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MITSY и IVV составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MITSY с IVV

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mitsui & Company Ltd (MITSY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MITSY или IVV.

Доходность

Сравнение доходности MITSY и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsui & Company Ltd (MITSY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MITSY:

-0.51

IVV:

0.73

Коэф-т Сортино

MITSY:

-0.67

IVV:

1.03

Коэф-т Омега

MITSY:

0.92

IVV:

1.15

Коэф-т Кальмара

MITSY:

-0.55

IVV:

0.68

Коэф-т Мартина

MITSY:

-0.96

IVV:

2.57

Индекс Язвы

MITSY:

20.71%

IVV:

4.93%

Дневная вол-ть

MITSY:

33.78%

IVV:

19.71%

Макс. просадка

MITSY:

-72.08%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

MITSY:

-22.13%

IVV:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, MITSY показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции MITSY превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 18.55% против 12.79% соответственно.

MITSY

С начала года

0.21%

1 месяц

7.84%

6 месяцев

-0.59%

1 год

-17.71%

3 года

21.12%

5 лет

26.51%

10 лет

18.55%

IVV

С начала года

0.90%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

-1.49%

1 год

13.25%

3 года

14.30%

5 лет

15.90%

10 лет

12.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsui & Company Ltd

iShares Core S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MITSY и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MITSY
Ранг риск-скорректированной доходности MITSY, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MITSY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITSY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITSY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITSY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITSY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MITSY c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui & Company Ltd (MITSY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MITSY на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITSY и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITSY и IVV

MITSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MITSY
Mitsui & Company Ltd		0.00%1.28%2.93%3.16%3.40%8.26%8.26%9.31%6.57%7.62%8.62%8.90%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.31%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок MITSY и IVV

Максимальная просадка MITSY за все время составила -72.08%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITSY и IVV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MITSY и IVV

Mitsui & Company Ltd (MITSY) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что MITSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...