Сравнение MITSY с IVV

С начала года, MITSY показывает доходность 32.22%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции MITSY превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 22.19% против 14.02% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui & Company Ltd (MITSY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MITSY на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITSY и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MITSY и IVV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

MITSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

Максимальная просадка MITSY за все время составила -44.45%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITSY и IVV.

Mitsui & Company Ltd (MITSY) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что MITSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.