Сравнение MISL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MISL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MISL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MISL и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MISL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | 6.94% | 41.24% | 20.48% | 14.78% | 8.22% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | 0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, MISL показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
MISL
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 51.50%
- 3 года*
- 27.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MISL и VOO
MISL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
MISL vs. VOO — Ранг доходности на риск
MISL
VOO
Сравнение MISL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MISL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 1.01 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 1.53 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 1.55 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 7.31 | +4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MISL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.01 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.83 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между MISL и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MISL и VOO
Дивидендная доходность MISL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | 0.36% | 0.40% | 0.74% | 0.63% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MISL и VOO
Максимальная просадка MISL за все время составила -17.91%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISL и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MISL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.91% | -33.99% | +16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -11.98% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -5.55% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -3.72% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.55% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MISL и VOO
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MISL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MISL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 5.34% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.76% | 9.47% | +8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 18.11% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 16.82% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 17.99% | +0.71% |