PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MISL с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MISL с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MISL (First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - MISL is a Industrials Equities fund tracking the Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, MISL returned 34.75% vs 11.52% for SHLD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MISL charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности MISL и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MISL показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.

MISL

1 день
2.15%
1 месяц
8.87%
С начала года
9.91%
6 месяцев
13.69%
1 год
34.75%
3 года*
29.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MISL и SHLD

2026 (YTD)202520242023
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		9.91%41.24%20.48%14.96%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between MISL and SHLD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.74

The correlation between MISL and SHLD has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MISL и SHLD

Секторы
MISL
SHLD

Промышленность

83.0%
88.2%

Технологии

17.0%
11.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

MISL
83.0%
SHLD
88.2%

Технологии

MISL
17.0%
SHLD
11.8%

Сырьевые материалы

MISL

-

SHLD

-

Коммуникационные услуги

MISL

-

SHLD

-

Потребительский циклический сектор

MISL

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

MISL

-

SHLD

-

Энергетика

MISL

-

SHLD

-

Финансовые услуги

MISL

-

SHLD

-

Здравоохранение

MISL

-

SHLD

-

Недвижимость

MISL

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

MISL

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с MISL:
MISL с PPAMISL с ITAMISL с QQQMISL с VOOMISL с SPYMISL с VRIGMISL с AIRR
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

MISL vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISL
Ранг доходности на риск MISL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISL c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MISLSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.48

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
0.84

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

0.58

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

1.52

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MISL vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISL на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISL и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MISLSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.48

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

2.03

-0.65

Просадки

Сравнение просадок MISL и SHLD

Максимальная просадка MISL за все время составила -17.91%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISL и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MISLSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.91%

-20.10%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-20.10%

+4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-17.57%

+9.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-3.21%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

7.60%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MISL и SHLD

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что MISL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MISLSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

8.02%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.21%

19.39%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

24.08%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

21.14%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

21.14%

-1.98%

Сравнение комиссий MISL и SHLD

MISL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISL и SHLD

Дивидендная доходность MISL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SHLD в 0.55%

ПозицияTTM2025202420232022
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		0.35%0.40%0.74%0.63%0.08%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MISL and SHLD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MISL has higher volatility (8.58%) compared to SHLD (8.02%). In terms of maximum drawdown, MISL dropped -17.91% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, MISL leads with 34.75% vs 11.52% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MISL has performed better with a 34.75% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for MISL.

SHLD has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.35% for MISL.

MISL is categorized as Industrials Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. MISL tracks Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.60% for MISL and 0.50% for SHLD.

MISL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MISL и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор