PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MISL с VRIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MISL с VRIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MISL (First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF) and VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) are both exchange-traded funds - MISL is a Industrials Equities fund tracking the Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross, while VRIG is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. MISL is passively managed, while VRIG is actively managed. Over the past 3 years, MISL returned 28.35%/yr vs 5.98%/yr for VRIG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. MISL charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for VRIG.

Доходность

Сравнение доходности MISL и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MISL показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у VRIG с доходностью 1.81%.

MISL

1 день
-2.71%
1 месяц
5.48%
С начала года
7.59%
6 месяцев
13.84%
1 год
32.38%
3 года*
28.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

VRIG

1 день
0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.20%
1 год
4.99%
3 года*
5.98%
5 лет*
4.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MISL и VRIG

2026 (YTD)2025202420232022
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		7.59%41.24%20.48%14.78%8.22%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		1.81%5.05%6.81%7.37%1.49%

Correlation

The correlation between MISL and VRIG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.13

Сравнение распределения секторов MISL и VRIG

Секторы
MISL
VRIG

Промышленность

83.0%
0.0%

Технологии

17.0%
0.4%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.7%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

23.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Промышленность

MISL
83.0%
VRIG
0.0%

Технологии

MISL
17.0%
VRIG
0.4%

Сырьевые материалы

MISL

-

VRIG
0.8%

Коммуникационные услуги

MISL

-

VRIG

-

Потребительский циклический сектор

MISL

-

VRIG
3.0%

Потребительский защитный сектор

MISL

-

VRIG
0.7%

Энергетика

MISL

-

VRIG

-

Финансовые услуги

MISL

-

VRIG
23.3%

Здравоохранение

MISL

-

VRIG

-

Недвижимость

MISL

-

VRIG
0.3%

Коммунальные услуги

MISL

-

VRIG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Часто сравнивают с MISL:
MISL с SHLDMISL с PPAMISL с ITAMISL с QQQMISL с VOOMISL с SPYMISL с AIRR
Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с FEMBVRIG с EMNTVRIG с MBSD

Доходность на риск

MISL vs. VRIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISL
Ранг доходности на риск MISL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISL c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MISLVRIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
10.15

-8.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
24.59

-22.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

5.38

-4.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

62.75

-60.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

320.64

-315.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MISL vs. VRIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISL на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 10.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISL и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MISLVRIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

10.15

-8.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.91

+0.44

Просадки

Сравнение просадок MISL и VRIG

Максимальная просадка MISL за все время составила -17.91%, что больше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISL и VRIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MISLVRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.91%

-13.04%

-4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-0.08%

-15.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-0.78%

-17.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-0.00%

-9.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-0.27%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

0.02%

+5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MISL и VRIG

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что MISL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MISLVRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

0.11%

+8.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.14%

0.36%

+18.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

0.49%

+22.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

1.29%

+17.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

3.80%

+15.34%

Сравнение комиссий MISL и VRIG

MISL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VRIG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISL и VRIG

Дивидендная доходность MISL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VRIG в 4.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		0.36%0.40%0.74%0.63%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.79%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%

Часто задаваемые вопросы

MISL and VRIG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MISL has higher volatility (8.50%) compared to VRIG (0.11%). In terms of maximum drawdown, MISL dropped -17.91% vs VRIG's -13.04%.

On 3-year performance, MISL leads with 28.35% vs 5.98% for VRIG. On fees, VRIG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, VRIG has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MISL has performed better with a 28.35% return vs 5.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRIG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for MISL.

VRIG has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.36% for MISL.

MISL is categorized as Industrials Equities, while VRIG is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for MISL and 0.30% for VRIG.

VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (10.15 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MISL и VRIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор