PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MISL с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MISL с AIRR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MISL (First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - MISL is a Industrials Equities fund tracking the Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MISL returned 22.94%/yr vs 31.50%/yr for AIRR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MISL charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности MISL и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MISL показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 24.42%.

MISL

1 день
-2.44%
1 месяц
-8.85%
6 месяцев
-14.75%
С начала года
-0.10%
1 год
10.12%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
-0.79%
1 месяц
-6.15%
6 месяцев
9.13%
С начала года
24.42%
1 год
46.18%
3 года*
31.50%
5 лет*
25.63%
10 лет*
20.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MISL и AIRR

2026 (YTD)2025202420232022
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		-0.10%41.24%20.48%14.78%8.22%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		24.42%27.92%33.45%31.43%2.05%

Correlation

The correlation between MISL and AIRR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.67

The correlation between MISL and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MISL и AIRR

Секторы
MISL
AIRR

Промышленность

82.2%
80.8%

Технологии

17.8%
0.7%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

9.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

MISL
82.2%
AIRR
80.8%

Технологии

MISL
17.8%
AIRR
0.7%

Сырьевые материалы

MISL

-

AIRR
1.9%

Коммуникационные услуги

MISL

-

AIRR

-

Потребительский циклический сектор

MISL

-

AIRR
1.9%

Потребительский защитный сектор

MISL

-

AIRR

-

Энергетика

MISL

-

AIRR
3.8%

Финансовые услуги

MISL

-

AIRR
9.6%

Здравоохранение

MISL

-

AIRR

-

Недвижимость

MISL

-

AIRR

-

Коммунальные услуги

MISL

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с MISL:
MISL с SHLDMISL с PPAMISL с ITAMISL с QQQMISL с SPYMISL с VOOMISL с VRIG
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с QQQAIRR с XHBAIRR с GRIDAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Доходность на риск

MISL vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISL
Ранг доходности на риск MISL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISL c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MISLAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.71

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
2.34

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.28

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

3.55

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

11.97

-10.53

MISL vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISL на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISL и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MISL и AIRR

Максимальная просадка MISL за все время составила -17.91%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISL и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MISLAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.91%

-42.37%

+24.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-13.09%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-27.95%

+10.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.20%

-8.25%

-7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-7.45%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

3.87%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MISL и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) составляет 7.37%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что MISL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MISLAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

8.03%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.38%

21.09%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

27.06%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

25.54%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

26.34%

-6.77%

Сравнение комиссий MISL и AIRR

MISL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISL и AIRR

Дивидендная доходность MISL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности AIRR в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.09%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		0.32%0.40%0.74%0.63%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MISL and AIRR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (8.03%) compared to MISL (7.37%). In terms of maximum drawdown, MISL dropped -17.91% vs AIRR's -42.37%.

On 3-year performance, AIRR leads with 31.50% vs 22.94% for MISL. On fees, MISL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MISL has been the lower-risk option at 7.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AIRR has performed better with a 31.50% return vs 22.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MISL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

MISL has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.09% for AIRR.

MISL is categorized as Industrials Equities, while AIRR is Building & Construction. MISL tracks Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Their fees differ too: 0.60% for MISL and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MISL и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор