PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MISL с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MISL с PPA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MISL (First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - MISL is a Industrials Equities fund tracking the Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MISL returned 29.55%/yr vs 30.12%/yr for PPA. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MISL charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности MISL и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MISL показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 10.82%.

MISL

1 день
2.15%
1 месяц
8.87%
С начала года
9.91%
6 месяцев
13.69%
1 год
34.75%
3 года*
29.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

PPA

1 день
2.10%
1 месяц
5.79%
С начала года
10.82%
6 месяцев
14.31%
1 год
28.82%
3 года*
30.12%
5 лет*
18.31%
10 лет*
17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MISL и PPA

2026 (YTD)2025202420232022
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		9.91%41.24%20.48%14.78%8.22%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		10.82%37.15%25.28%18.41%7.21%

Correlation

The correlation between MISL and PPA is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.95

The correlation between MISL and PPA has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MISL и PPA

Секторы
MISL
PPA

Промышленность

83.0%
90.1%

Технологии

17.0%
9.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

MISL
83.0%
PPA
90.1%

Технологии

MISL
17.0%
PPA
9.8%

Сырьевые материалы

MISL

-

PPA

-

Коммуникационные услуги

MISL

-

PPA
0.1%

Потребительский циклический сектор

MISL

-

PPA

-

Потребительский защитный сектор

MISL

-

PPA

-

Энергетика

MISL

-

PPA

-

Финансовые услуги

MISL

-

PPA

-

Здравоохранение

MISL

-

PPA

-

Недвижимость

MISL

-

PPA

-

Коммунальные услуги

MISL

-

PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с MISL:
MISL с SHLDMISL с ITAMISL с QQQMISL с VOOMISL с SPYMISL с VRIGMISL с AIRR
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

MISL vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISL
Ранг доходности на риск MISL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISL c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MISLPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.51

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.20

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.11

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

6.14

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MISL vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISL на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPA равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISL и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MISLPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.66

+0.72

Просадки

Сравнение просадок MISL и PPA

Максимальная просадка MISL за все время составила -17.91%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISL и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MISLPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.91%

-57.37%

+39.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-13.71%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-15.24%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-6.47%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-9.18%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

4.70%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MISL и PPA

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что MISL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MISLPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

6.97%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.21%

16.05%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

19.12%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

18.51%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

20.64%

-1.48%

Сравнение комиссий MISL и PPA

MISL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISL и PPA

Дивидендная доходность MISL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности PPA в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		0.35%0.40%0.74%0.63%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.38%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MISL and PPA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MISL has higher volatility (8.58%) compared to PPA (6.97%). In terms of maximum drawdown, MISL dropped -17.91% vs PPA's -57.37%.

On 3-year performance, PPA leads with 30.12% vs 29.55% for MISL. On fees, PPA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PPA has been the lower-risk option at 6.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PPA has performed better with a 30.12% return vs 29.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for MISL.

PPA has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.35% for MISL.

MISL is categorized as Industrials Equities, while PPA is Aerospace & Defense. MISL tracks Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross, while PPA tracks SPADE Defense Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for MISL and 0.58% for PPA.

MISL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MISL и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор