Сравнение MISL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MISL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MISL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MISL и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MISL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | 6.94% | 41.24% | 20.48% | 14.78% | 8.22% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | 0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MISL показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
MISL
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 51.50%
- 3 года*
- 27.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MISL и SPY
MISL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
MISL vs. SPY — Ранг доходности на риск
MISL
SPY
Сравнение MISL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MISL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 0.96 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 1.49 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 1.53 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 7.27 | +5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MISL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 0.96 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.56 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между MISL и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MISL и SPY
Дивидендная доходность MISL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | 0.36% | 0.40% | 0.74% | 0.63% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MISL и SPY
Максимальная просадка MISL за все время составила -17.91%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISL и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MISL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.91% | -55.19% | +37.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -12.05% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -5.53% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -9.09% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.54% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MISL и SPY
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MISL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MISL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 5.35% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.76% | 9.50% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 19.06% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 17.06% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 17.92% | +0.78% |