PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MISEX с RESGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MISEX с RESGX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MISEX (Midas Magic) and RESGX (Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MISEX returned 16.96%/yr vs 13.23%/yr for RESGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MISEX charges 2.95%/yr vs 0.85%/yr for RESGX.

Доходность

Сравнение доходности MISEX и RESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Midas Magic (MISEX) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MISEX показывает доходность 13.65%, что значительно ниже, чем у RESGX с доходностью 24.62%. За последние 10 лет акции MISEX превзошли акции RESGX по среднегодовой доходности: 16.96% против 13.23% соответственно.

MISEX

1 день
-1.47%
1 месяц
1.59%
С начала года
13.65%
6 месяцев
12.07%
1 год
50.26%
3 года*
30.39%
5 лет*
16.43%
10 лет*
16.96%

RESGX

1 день
0.80%
1 месяц
1.73%
С начала года
24.62%
6 месяцев
23.17%
1 год
40.10%
3 года*
19.04%
5 лет*
10.15%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MISEX и RESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MISEX
Midas Magic		13.65%29.83%26.58%32.71%-23.29%38.28%13.69%33.49%-11.36%17.90%
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		24.62%10.30%11.40%15.59%-14.71%26.58%9.57%24.25%-6.47%22.82%

Correlation

The correlation between MISEX and RESGX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.86

Over the past year, the correlation between MISEX and RESGX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Midas Magic

Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio

Часто сравнивают с MISEX:
MISEX с MIDSXMISEX с FNSTXMISEX с DFIEXMISEX с FSKAXMISEX с FGJEXMISEX с FEQHXMISEX с GQEIX
Часто сравнивают с RESGX:
RESGX с HAUZRESGX с GQSCXRESGX с GTCSXRESGX с GTTMXRESGX с GEQIXRESGX с GTCEXRESGX с GTLLX

Доходность на риск

MISEX vs. RESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISEX
Ранг доходности на риск MISEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISEX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISEX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RESGX
Ранг доходности на риск RESGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RESGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RESGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RESGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RESGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RESGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISEX c RESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Midas Magic (MISEX) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MISEXRESGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.82

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
3.81

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

5.33

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.79

18.84

-7.04

MISEX vs. RESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISEX на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RESGX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISEX и RESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MISEX и RESGX

Максимальная просадка MISEX за все время составила -71.80%, что больше максимальной просадки RESGX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISEX и RESGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MISEXRESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.80%

-37.80%

-34.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-7.84%

-9.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-20.50%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.37%

-23.58%

-7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.11%

-37.80%

-5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-2.58%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.39%

-4.99%

-16.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.21%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MISEX и RESGX

Midas Magic (MISEX) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) имеют волатильность 5.84% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MISEXRESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.71%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

11.70%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

14.85%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

17.33%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

18.75%

+4.79%

Сравнение комиссий MISEX и RESGX

MISEX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии RESGX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISEX и RESGX

Дивидендная доходность MISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности RESGX в 6.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MISEX
Midas Magic		7.88%8.95%2.03%2.17%5.23%6.96%2.81%4.69%4.49%2.79%23.93%23.05%
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		6.68%8.24%13.38%9.08%8.17%9.98%0.82%1.90%5.09%0.94%0.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MISEX and RESGX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MISEX has higher volatility (5.84%) compared to RESGX (5.71%). In terms of maximum drawdown, MISEX dropped -71.80% vs RESGX's -37.80%.

RESGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MISEX и RESGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор